Design de sistema comercial de uma abordagem estatística

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Projeto de sistema de negociação Uma abordagem estatísticaTASC março de 2018) Criado em 18 de março de 2018; Autor Ward Systems Trading System Design: uma abordagem estatística "nesta edição, os autores John Ehlers Ric Way descrevem um procedimento para o desenvolvimento de sistemas de negociação usando um. A Precision Consulting ajudou centenas de clientes corporativos a encontrar soluções para negócios complexos.

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Março de 2018.

Para os comerciantes & rsquo deste mês Dicas, o foco é John Ehlers & amp; O artigo de Ric Way nessa edição, & ldquo; Design do sistema de negociação: uma abordagem estatística. & Rdquo; Aqui, apresentamos os traders & rsquo de março de 2018; Código de dicas com possíveis implementações em vários softwares.

O código em EasyLanguage já foi fornecido pela Ehlers & amp; No seu artigo, os assinantes da S & C encontrarão na Área de Assinantes do nosso site aqui.

The Traders & rsquo; A seção Dicas é fornecida para ajudar o leitor a implementar uma técnica selecionada de um artigo nesta edição ou outro problema recente. As entradas aqui são contribuídas por desenvolvedores de software ou programadores para softwares capazes de personalização.

TRADESTATION: MARÇO 2018.

Em & ldquo; Trading System Design: A Approche Estatística & rdquo; nesta edição, os autores John Ehlers & amp; Ric Way delineia um procedimento para o desenvolvimento de sistemas de negociação usando uma abordagem estatística. No artigo, eles criam um conjunto de dados que eles analisam usando o software de planilhas do Microsoft Excel. Eles forneceram o código EasyLanguage da TradeStation para um indicador para ajudar a criar os dados para análise, bem como uma estratégia de teste simples para demonstrar o processo.

Para baixar o código EasyLanguage, visite o nosso fórum de suporte da TradeStation e do EasyLanguage. O código para este artigo pode ser encontrado aqui: tradicional / TASC-2018, e também é mostrado abaixo. O nome do arquivo ELD é & ldquo; _TASC_StatisticalApproach. ELD. & Rdquo;

Para obter mais informações sobre o EasyLanguage em geral, consulte a tradição / EL-FAQ.

Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 1.

FIGURA 1: TRADESTATION. Aqui está um exemplo de um sistema estocástico simples aplicado a um gráfico diário do emini S & amp; P 500 (ES), com base em John Ehlers & amp; O artigo de Ric Way naquela edição.

Este artigo é para fins informativos. Nenhum tipo de recomendação, conselho ou estratégia de negociação ou investimento está sendo feito, dado ou de qualquer forma fornecido pela TradeStation Securities ou suas afiliadas.

TradeStation Securities, Inc.

e SINAL: MARÇO DE 2018.

Para os comerciantes & rsquo deste mês Dica, nós fornecemos a fórmula SimpleStocTrSystem. efs com base na fórmula descrita em John Ehlers & amp; O artigo de Ric Way nessa edição, & ldquo; Design do sistema de negociação: uma abordagem estatística. & Rdquo;

O estudo contém parâmetros de fórmula que podem ser configurados através da janela do diagrama de edição (clique com o botão direito do mouse no gráfico e selecione & ldquo; edite o gráfico & rdquo;). Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 2.

FIGURA 2: ESIGNAL. Aqui está um exemplo do sistema estocástico simples em um gráfico do contrato de futuros S e P 500 emini (ES).

Para discutir este estudo ou fazer o download de uma cópia completa do código da fórmula, visite o fórum do fórum de discussão da EFS no link do fórum no menu de suporte em esignal ou visite nosso EFS KnowledgeBase em esignal / support / kb / efs /. O script de fórmula eSignal (EFS) também está disponível abaixo.

eSignal, uma empresa de dados interativos.

WEALTH-LAB: MARÇO DE 2018.

Em seu artigo nesta edição, & ldquo; Trading System Design: A Approche Estatístico, & rdquo; autores John Ehlers & amp; Ric Way delineia um procedimento estatisticamente válido para o desenvolvimento bem-sucedido de sistemas de negociação, fornecendo um teste para avaliar se o preço aumentará ou diminuirá sobre as barras após um evento.

Do nosso ponto de vista, pode ser ótima provar a conclusão sobre a robustez do sistema de exemplo, usando um subconjunto diferente de dados que inclui um mercado urso, dado que o período in-sample de 10 anos usado para otimizar o sistema em foi um mercado de touro forte (Figura 3).

FIGURA 3: WEALTH-LAB. Este gráfico mostra a bolha de mercado dos EUA em 2018 em um gráfico mensal do índice S & amp; P 500 (& e; GSPC).

O código para Wealth-Lab com base em Ehlers & amp; O código do Way & rsquo; segue o seguinte:

& mdash; Eugene, Wealth-Lab team.

NEUROSHELL TRADER: MARÇO DE 2018.

O sistema de comércio estocástico simples descrito por John Ehlers & amp; Ric Way em seu artigo nesta edição, & ldquo; Trading System Design: A Approche Estatístico, & rdquo; pode ser facilmente implementado com alguns dos indicadores 800+ da NeuroShell Trader & rsquo; s. Basta selecionar & ldquo; New Trading Strategy & rdquo; no menu inserir e digite o seguinte nas localizações apropriadas do Assistente de Estratégia de Negociação:

Se você possui o NeuroShell Trader Professional, você também pode escolher se os parâmetros devem ser otimizados. Depois de testar a estratégia de negociação, use o botão de análise detalhada para ver as estatísticas de backtest e trade-by-trade para a estratégia.

Você também pode criar outra estratégia comercial usando o indicador de centro de gravidade referenciado no artigo, juntamente com um atraso de um período do mesmo indicador chamado gatilho. Ambos os indicadores fazem parte do Ehlers & rsquo; Complemento de análise cibernética para NeuroShell Trader.

Os usuários do NeuroShell Trader podem ir para o STOCKS & amp; Seção de produtos básicos do site de suporte técnico gratuito do NeuroShell Trader para baixar uma cópia deste ou de qualquer comerciante anterior & rsquo; Dicas.

Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 4.

FIGURA 4: NEUROSHELL TRADER. Este gráfico do NeuroShell Trader exibe o sistema de negociação estocástico simples, bem como um sistema de negociação baseado em Ehlers & rsquo; indicador de centro de gravidade.

& mdash; Marge Sherald, Ward Systems Group, Inc.

AIQ: MARÇO 2018.

O código AIQ com base em John Ehlers & amp; O artigo de Ric Way nessa edição, & ldquo; Trading System Design: A Approche Estatístico, & rdquo; é fornecido no TradersEdgeSystems / traderstips. htm e também é mostrado aqui:

A Figura 5 mostra o resumo da análise EDS para negociação da lista NASDAQ 100 de ações usando os autores & rsquo; sistema estocástico durante o período de 2009 até 1/13/2018.

FIGURA 5: AIQ. Aqui está o resumo do backtest da EDS da EDS para a negociação da lista de ações NASDAQ 100 durante o período de 2009 até 1/13/2018.

para sistemas AIQ.

TRADERSSTUDIO: MARÇO 2018.

O código TradersStudio para John Ehlers & amp; O artigo de Ric Way nessa edição, & ldquo; Trading System Design: A Approche Estatístico & rdquo; pode ser encontrado em:

O seguinte arquivo de código é fornecido no download:

Sistema: EHLERS_SYSTEMS: um sistema de longo tempo que usa dados diários e o indicador estocástico para entradas.

A Figura 6 mostra uma curva de equidade para este sistema estocástico negociando um contrato por negociação do contrato de futuros S & amp; P 500 de tamanho completo de 1982 a 2018 usando dados da Pinnacle Data Corp. Slippage & amp; A comissão de US $ 100 por troca redonda foi subtraída de cada comércio.

FIGURA 6: TRADERSSTUDIO. Aqui está uma amostra da curva de equidade que comercializa o sistema estocástico um contrato por negociação do contrato de futuros S & amp; P 500 de tamanho completo de 1982 a 2018.

NINJATRADER: MARÇO 2018.

A estratégia SimpleStochastic apresentada em John Ehlers & amp; O artigo de Ric Way nessa edição, & ldquo; Trading System Design: A Approche Estatístico, & rdquo; foi disponibilizado para download no ninjatrader / SC / March2018SC. zip.

Uma vez que foi baixado, dentro da janela do NinjaTrader Control Center, selecione o menu File & rarr; Utilidades & rarr; Importe o NinjaScript e selecione o arquivo baixado. Este arquivo é para NinjaTrader versão 7 ou superior.

Você pode rever o código-fonte da estratégia selecionando o menu Ferramentas & rarr; Edite o NinjaScript & rarr; Estratégia dentro da janela do NinjaTrader Control Center e selecionando o arquivo SimpleStochastic.

O NinjaScript usa DLLs compiladas que são executadas nativas, não interpretadas, o que oferece o maior desempenho possível.

Um gráfico de exemplo que implementa a estratégia é mostrado na Figura 7.

FIGURA 7: NINJATRADER. Esta captura de tela mostra a estratégia SimpleStochastic aplicada a um gráfico contínuo diário de emini S & amp; P em NinjaTrader.

DETALHE DA FIGURA 7.

& mdash; Raymond Deux e Dave Ingram.

UPDATA: MARÇO DE 2018.

Nossos comerciantes & rsquo; Dica para este mês baseia-se no artigo de John Ehlers & amp; Ric Way nesta questão, & ldquo; Trading System Design: A Approche Estatístico. & Rdquo; Neles, os autores desenvolvem uma metodologia estatística para a previsibilidade de um evento e, neste caso, o cruzamento de um nível de limiar estocástico. Ao compensar os tempos de entrada e medir o efeito que isso tem sobre a rentabilidade global no período intermediário, uma função de distribuição de probabilidade pode ser criada.

O código Updata com base no artigo está na Biblioteca Updata e pode ser baixado clicando no menu personalizado e na biblioteca do sistema. Aqueles que não podem acessar a biblioteca devido a problemas de firewall podem colar o código mostrado aqui no editor personalizado do Updata e salvá-lo.

Uma aplicação de gráfico de exemplo é mostrada na Figura 8.

FIGURA 8: UPDATA. Aqui está um gráfico de exemplo do sistema de entrada estocástica simples aplicado ao índice S & amp; P 500 de caixa.

& mdash; equipe de suporte do Updata.

AMIBROKER: MARÇO DE 2018.

Em & ldquo; Trading System Design: A Approche Estatística & rdquo; nesta edição, os autores John Ehlers & amp; Ric Way apresenta uma maneira de descobrir se os sinais gerados por um determinado indicador têm uma vantagem estatística.

O Listado 1 apresenta o código AmiBroker Formula Language (AFL) que produz um gráfico de distribuição de rentabilidade para um sistema de cruzamento estatístico simples. Pode-se substituir a variável de eventos por qualquer outro sistema para testar a sua vantagem estatística. Quando o código é usado no modo de exploração da AmiBroker & rsquo; ele produz uma (s) guia (s) extra com um gráfico de distribuição de rentabilidade para cada símbolo separadamente. Para usar a fórmula, digite o código no editor de fórmulas e pressione enviar para análise para realizar uma exploração. Como você pode ver na Figura 9, usando mais dados (neste caso, a cada hora) produz um gráfico mais suave do que o apresentado no artigo.

FIGURA 9: AMIBROKER. Aqui está um gráfico de exploração AmiBroker que mostra uma amostra de distribuição de rentabilidade para o indicador estocástico que atravessa menos de 0,2 usando dados SPY por hora. (Observe que os dados horários e um conjunto de dados significativamente maior produzem uma distribuição que se assemelha mais a uma curva de sino clássica do que o gráfico que foi mostrado no artigo de Ehlers & amp; Way & rsquo; s.

& mdash; Tomasz Janeczko, AmiBroker.

MICROSOFT EXCEL: MARÇO DE 2018.

Em seu artigo nesta edição, & ldquo; Trading System Design: A Approche Estatístico, & rdquo; autores John Ehlers & amp; Ric Way mostra-nos uma abordagem estatística para determinar se um evento que podemos definir para um computador tem algum valor como um futuro preditor de preços.

Uma vez que determinamos o tamanho e a forma de tal evento, podemos construir regras comerciais em torno do evento e construir um sistema para seguir essas regras.

No artigo, os autores usam um simples cruzamento estocástico como o evento e procuram uma série de barras para determinar uma variação percentual após o evento.

Execute esta lógica contra 10 ou mais anos de dados históricos, acumule os eventos que você encontra, bem como os valores percentuais de mudança associados aos eventos e, em seguida, use um cálculo de centro de gravidade (média ponderada) para avaliar o poder preditivo do evento. A premissa aqui é que quanto mais positivo o valor CG, melhor será o seu evento para negociar posições longas.

A Figura 10 mostra a especificação para uma tal definição de evento estocástico à esquerda sob o título & ldquo; controles de teste de eventos preditivos. & Rdquo; A contagem de eventos correspondente por ganhos de preços & rdquo; gráfico com um marcador para o centro de gravidade calculado é mostrado abaixo do gráfico de preços.

FIGURA 10: EXCEL, controles de teste de eventos e controles de negociação. Isso mostra a especificação para uma definição de evento estocástico à esquerda sob o título & ldquo; controles de teste de eventos preditivos. & Rdquo;

Os controles que especificam um tamanho e forma ligeiramente diferentes de nosso evento para serem usados ​​no sistema comercial simplificado aparecem sob o título & ldquo; controles do sistema de negociação. & Rdquo; Um resumo dos resultados de negociação para este conjunto de controle pode ser encontrado no canto inferior esquerdo.

Os cálculos para o teste de eventos preditivos e a determinação do centro de gravidade podem ser encontrados nas colunas à direita do gráfico de preços, conforme mostrado na Figura 11.

FIGURA 11: Excel, Computação de Eventos Preditivos. Os cálculos para testes de eventos preditivos e determinação do centro da gravidade podem ser encontrados nas colunas à direita do gráfico de preços.

A Figura 12 mostra os cálculos para o sistema de negociação. Estes estão localizados em colunas ainda mais à direita daquelas mostradas na Figura 11.

FIGURA 12: EXCEL, decisões de negociação. Isso mostra os cálculos para o sistema de negociação.

Conforme descrito no artigo, selecionar a combinação correta de especificações para o nosso evento preditivo pode ser um teste e amp; processo de erro. Na planilha que estou fornecendo, incluí um mecanismo rudimentar para auxiliar o tedioso negócio de avaliar uma série de opções de parâmetros de eventos para encontrar a combinação que gera o valor de centro de gravidade mais promissor.

A Figura 13 mostra esse mecanismo na guia PredictiveEventScenarioTester da pasta de trabalho. Preencher os valores em azul define o envelope de eventos que queremos observar. Neste caso, estamos configurados para ver todos os comprimentos de lookads estocásticos de oito a 18 barras; use valores de limiar de 0,1 a 0,35 em passos de 0,05; e experimente períodos de espera de cinco para 18 bares, inclusive.

FIGURA 13: EXCEL, Encontrando um & ldquo; Good & rdquo; Conjunto de Parâmetros de Evento. Na guia PredictiveEventScenarioTester da pasta de trabalho, incluí um mecanismo rudimentar para auxiliar na avaliação de uma série de opções de parâmetros de eventos para encontrar a combinação que gera o valor de centro de gravidade mais promissor.

Quando você clica no botão de execução, o código VBA por trás do botão passa por todas as combinações possíveis desses valores um de cada vez. A área de resultados acompanha o processo de looping.

Os resultados são classificados de maior para menor no valor do centro de gravidade, e os três valores de controle para este & ldquo; melhor & rdquo; são usados ​​para definir os controles de eventos preditivos CalculationsAndCharts (Figura 10).

A guia TradingSystem-Evaluator mostrada na Figura 14 tem o mesmo propósito para avaliar conjuntos de controles do sistema de negociação. Os valores de controle da melhor linha de valor patrimonial são usados ​​para definir os controles do sistema de negociação CalculationsAndCharts.

FIGURA 14: EXCEL, Encontrando um & ldquo; Good & rdquo; Conjunto de Parâmetros de Evento (Cont. Rsquo; d.). A guia TradingSystemEvaluator serve o mesmo propósito para avaliar conjuntos de controles do sistema de negociação. Aqui, os valores de controle da melhor linha de valor patrimonial são usados ​​para definir os controles do sistema de negociação CalculationsAndCharts.

Os resultados de negociação para um determinado cenário podem ser vistos na guia de resumo da transação mostrada na Figura 15.

FIGURA 15: EXCEL, detalhes de comércio. Os resultados de negociação para um determinado cenário podem ser vistos na guia de resumo da transação.

Você achará que o avaliador de eventos automatizado e o avaliador comercial geralmente apresentam diferentes especificações de eventos como sendo sua melhor escolha. Eu acho que um dos motivos dessa diferença pode ser encontrado no resumo da negociação na parte inferior esquerda da Figura 10: nem todos os eventos / sinais de entrada participam de um comércio. Muitos são ignorados porque um comércio já está em andamento. Então, enquanto cada um desses & ldquo; ignored & rdquo; eventos contribuíram para um cálculo do centro de gravidade, eles não contribuem de forma independente para o valor patrimonial. Além disso, o processamento de stop-loss de um comércio pode impedir que uma entrada de evento alcance a contribuição potencial que foi reconhecida no cálculo do CG do avaliador de eventos.

O arquivo de planilha para este Traders & rsquo; Dica (EventPredictabilityTester. xlsm) pode ser baixado aqui. Para fazer o download com êxito, siga estas etapas:

Clique com o botão direito do mouse no link do arquivo do Excel, depois selecione & ldquo; salve como & rdquo; (ou & ldquo; salvar o alvo como & rdquo;) para colocar uma cópia do arquivo de planilha em seu disco rígido.

Programador Excel e VBA.

Originalmente publicado na edição de março de 2018 de.

Análise técnica de STOCKS & amp; Revista COMMODITIES.

Todos os direitos reservados. &cópia de; Copyright 2018, Technical Analysis, Inc.

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Um método estatístico para parar a colocação.

Na edição de setembro de 2018 da revista Futures, o autor Neil Rosenthal iniciou uma série de várias partes sobre o desenvolvimento do sistema. Durante a primeira série, o Neil usa o MetaTrader 4 (MT4) para codificar um sistema simples e demonstra como ele usa o Excel para analisar os resultados como o primeiro passo para a construção de um sistema comercial. Depois de descobrir uma vantagem no mercado e # 8211; o que eu chamo de um conceito-chave e # 8211; Neil demonstra seu processo de encontrar um valor de parada inicial inicial para seu sistema. Eu achei seu método semelhante ao que eu uso. Eu pensei que seria útil se eu recontasse seu método aqui.

Enquanto muitas pessoas se concentram nas especificidades de uma entrada comercial, a saída do comércio também é de vital importância. Depois de descobrir o que você acha que é um conceito-chave sólido & # 8220; & # 8221; A próxima pergunta que você deseja explorar é: Onde deve ser colocada a parada inicial? Dentro do artigo de Neil, ele chama isso de ISL (perda de parada inicial).

O Sistema de Negociação.

Porque não estamos focando em um sistema comercial específico, eu vou usar a idéia de Neil & # 8217; usar um método de entrada aleatória. Ou seja, ao abrir o mercado, uma moeda virtual será lançada. Se a moeda aparecer nas cabeças, vamos por muito tempo. Se surgirem as caudas, ficamos curtos. Isso levará o foco do sistema comercial e colocará a ênfase no verdadeiro ponto deste artigo, como determinar onde colocar sua ISL. De fato, esse processo é aplicável a todo o desenvolvimento de negociação de sistemas.

Eu irei negociar isso no mercado de futuros da moeda do euro e usarei o 830 aberto (Central) como o tempo para abrir um novo comércio e o fechamento de 1500 (Central) para fechar o comércio. As negociações serão executadas e gerenciadas em um gráfico de barras de 5 minutos. Abaixo está o código da TradeStation que servirá de base para o nosso sistema comercial. Se você estiver familiarizado com as etapas que uso para desenvolver um sistema comercial, você reconhecerá este estágio de desenvolvimento como o & # 8220; Linha de base & # 8221; sistema. Este sistema Baseline atuará como nosso ponto de partida ou ponto de referência para comparar a versão modificada contra.

Se (vRandomNumber & gt; = 50) Em seguida, compre ("LE") próxima barra no mercado.

Else sellshort ("SE") próxima barra no mercado;

Os resultados.

O sistema foi executado ao longo de um período de cinco anos findo em 31 de julho de 2018. Não foram deduzidas as devidas ou as comissões dos resultados. O teste gerou 1.269 trades. O número de negócios curtos (625) representou 49% das negociações e o número de negócios longos (644) representou 51% das negociações. Como esperado, o número de negociações vencedoras está próximo da marca de 50% em 51%. Você pode ver que esse sistema realmente produziu um lucro líquido positivo de US $ 27.200 com um comércio médio de US $ 21,43. Se influenciarmos o deslizamento e as comissões, o sistema parece ser um sistema de equilíbrio.

Provavelmente, podemos melhorar o lucro médio por comércio, limitando o que perdemos em negócios que se movem contra nós. Este é o propósito de ter uma ISL. Ao usar uma planilha do Excel para analisar a excursão adversa máxima (MAE) para nossos negócios vencedores e perdidos, podemos ajudar a reduzir o valor adequado para a nossa ISL. MAE é o montante que um comércio se move contra nós. Por exemplo, se abrimos um comércio que suba imediatamente para um lucro de US $ 100, então cai para US $ 75 no vermelho antes de finalmente fechar o comércio em nossa meta de lucro de US $ 250, o nosso MAE seria de US $ 75.

Então, agora sabemos que queremos examinar o MAE do nosso sistema, mas como fazemos isso?

TradeRecorder.

Felizmente, criei uma função EasyLanguage chamada Trade Recorder que faz exatamente o que precisamos. Ao colocar esta função dentro do nosso código de estratégia, todas as informações comerciais exigidas são enviadas para um arquivo formatado no Excel em nosso disco rígido. A partir daí, é apenas uma questão de cortar e colar nossas informações comerciais em outra planilha do Excel para analisar nossos resultados. Leia este artigo para obter uma descrição mais completa sobre o que Trade Recorder pode fazer.

Análise de dados.

Agora que temos todas as negociações em um arquivo do Excel, eu posso tirar esses dados e cortá-lo e colar em outra planilha chamada Trade Analysis, que está disponível na parte inferior deste artigo. Esta planilha não é nada extravagante, mas calculará o que estamos procurando. Usando o recurso de classificação no Excel, posso separar os negócios vencedores e perdedores. Então eu posso usar as funções incorporadas do Excel para gerar a média e o desvio padrão dos valores MAE.

Abaixo estão os valores gerados pela Trade Analysis para o nosso exemplo de nosso sistema comercial.

No nosso sistema de comércio de exemplo, podemos ver os negócios vencedores ter um MAE médio de cerca de 19 carrapatos. Isso sugere que um valor de parada menor que esse valor provavelmente resultará na parada de negociações vencedoras. Em outras palavras, o valor da parada não seria grande o suficiente. Por outro lado, se olharmos para nossos negócios perdidos, podemos ver o MAE médio é de 72 carrapatos. Um movimento tão extremo contra nós é improvável que produza um comércio positivo e devemos procurar reduzir nossas perdas. Observe como perder negociações se movem fortemente contra a nossa posição enquanto ganham trocas levam muito menos & # 8220; calor & # 8221 ;. Com esta informação, já temos uma ideia de bola sobre onde colocar nossa ISL. Além disso, a mesma análise pode ser feita com a excursão máxima favorável (MFE) para nos ajudar a localizar um objetivo de lucro adequado para testar. Mas mais sobre isso mais tarde.

Embora seja tentador colocar uma parada além da nossa média de 19 carrapatos, um número mais ideal pode ser encontrado usando a otimização. Ainda não terminamos em determinar a nossa ISL. No entanto, terá que esperar por um futuro artigo.

Abaixo está um vídeo que explica em detalhes sobre como usar a função Trade Recorder com a planilha do Trade Analysis. Essas duas ferramentas podem ser usadas para ajudá-lo a determinar sua ISL para sistemas que você desenvolve. Ambas as ferramentas estão disponíveis como download gratuito na parte inferior deste artigo.

Sobre o Autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

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Cada vez que você executar o código, será gerada uma série diferente de entradas aleatórias. De todos os resultados possíveis para este sistema, em termos de excursões adversas, o pior MAE pode, obviamente, ser encontrado assim:

Por que não apenas identificar um modelo que descreva como as excursões a partir do aberto são distribuídas entre zero e y e, em seguida, situa-se em relação a isso com a sua ISL?

Não tenho certeza de como é útil usar uma entrada aleatória realmente está aqui.

Posso pensar mal assim!

Qual é o final do jogo aqui? Tentando otimizar onde parar, e depois testá-lo fora da amostra?

Algumas coisas: de acordo com Larry Connors, pára * machuca *. Ou seja, supondo que você tenha uma vantagem, não importa o quão ruim sua perda é, dado que você está em uma certa perda não realizada L, para sair nesse ponto seria perceber que a perda L, quando você pode deixar o troque de comércio e saia com algum valor x & lt; L (supondo que você tenha uma vantagem). Caso contrário, você vai pagar um prêmio por abandonar sua vantagem. Pelo menos até onde eu entendo. Basicamente, ele defende a espera de o comércio voltar, não importa o que. I'm not sure I agree with him though.

What I say though is that if your trade goes off the rails the way it does, it may mean that a model is incomplete and that there's a certain property of your trading system not being picked up by the existing indicators, which should give you a more systematic stop loss. EG if you "buy the dip", you probably need some way of identifying when a dip isn't a dip, but instead a trend reversal going against you, and get out ASAP.

No liquid indexed market (as opposed to a single stock) has ever experienced a continuous parabolic rise or decline. This means that if you buy the dip and get caught in a reversal, the new trend that follows the reversal will also have a pullback, and that the pullback is a better place to exit.

The “Connors Model” of markets seems to be based on the simple truth that they never move in straight lines for very long.

Remember, there are other ways of controlling risk besides a hard stop. I trade a variation of the Connors approach, and I control risk by using zero leverage and through position sizing. It just means that I have to look for more opportunities to exercise the strategy in more markets.

People don’t like being told “de-leverage!”, but it can be a great way to manage risk instead of stop-losses.

This article was already posted back in August 2018. Jeff, are you out there or is this website on autopilot these days?

I’m still here. I do rotate past articles that I think are interesting. You would be surprised how many people don’t see them until they rotate back to the feature article.

why does your stop sign only have 6 sides?

RI MUITO! I think because it’s a hard-stop sign, not a traffic stop sign.

Hi Jeff, great tool and idea! You write:We are not done yet on determining our ISL. However, it will have to wait for a future article. Is it available already?

I was hoping to see more from the original author so I could translate it to EasyLanguage. But I never saw a follow-up article.

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