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Estratégia de negociação.

O que é uma "Estratégia de Negociação"

Um conjunto de regras objetivas que definem as condições que devem ser cumpridas para uma entrada comercial e saída para ocorrer. As estratégias de negociação incluem especificações para entradas comerciais, incluindo filtros de comércio e gatilhos, bem como regras para saídas comerciais, gerenciamento de dinheiro, prazos, tipos de pedidos e outras informações relevantes. Uma estratégia de negociação, se baseada em especificações quantificáveis, pode ser analisada com base em dados históricos para projetar o desempenho futuro.

BREAKING DOWN 'Estratégia de Negociação'

Uma estratégia de negociação descreve as especificações para fazer negócios, incluindo regras para inscrições comerciais, saídas comerciais e gerenciamento de dinheiro. Quando devidamente pesquisado e executado, uma estratégia de negociação pode fornecer uma expectativa matemática para as regras especificadas, o que ajuda os comerciantes e os investidores a determinar se uma idéia de negociação é potencialmente lucrativa. Os investidores geralmente devem considerar o uso de uma estratégia de negociação sistematizada, mas esteja atento às suas muitas limitações. As estratégias de negociação não são uma garantia de sucesso, mas podem ser efetivas no aumento dos retornos ajustados ao risco.

Prós e contras de uma estratégia de negociação.

As estratégias de negociação são uma ótima maneira de evitar viés de finanças comportamentais e garantir resultados consistentes ao longo do tempo. Por exemplo, os comerciantes com um conjunto específico de regras que governam quando sair de um comércio serão menos propensos a sucumbir ao efeito de disposição, o que faz com que os investidores se apeguem às ações que perderam valor e vendem aqueles que aumentam de valor. As estratégias de negociação também podem ser testadas sob diferentes condições de mercado para garantir consistência.

A desvantagem é que as estratégias de negociação rentáveis ​​são difíceis de desenvolver e é fácil tornar-se excessivamente dependente da estratégia. Por exemplo, um comerciante pode curvar uma estratégia de negociação para dados específicos de teste de volta, o que pode gerar uma falsa sensação de confiança. A estratégia pode ter funcionado de forma excelente com base nos dados anteriores, mas isso não garante que ele também funcionará usando dados de mercado ao vivo, uma vez que as condições podem ser diferentes.

Desenvolvendo uma Estratégia de Negociação.

Existem muitos tipos diferentes de estratégias de negociação para investidores e comerciantes a serem considerados, mas geralmente podem ser divididos em estratégias de negociação técnicas e fundamentais. O fio comum entre esses dois tipos de estratégias é que ambos dependem de informações quantificáveis ​​que podem ser testadas novamente para verificar a precisão.

As estratégias técnicas de negociação dependem de indicadores técnicos para gerar sinais comerciais. Por exemplo, uma estratégia de negociação simples pode ser um crossover médio móvel, em que uma média móvel de curto prazo cruza acima ou abaixo de uma média móvel de longo prazo.

As estratégias de negociação fundamentais levam em consideração fatores fundamentais. Por exemplo, um investidor pode ter um conjunto específico de critérios de seleção para gerar uma lista de oportunidades. Esses critérios podem parecer coisas como o crescimento da receita ou a rentabilidade.

Os investidores e os comerciantes devem encontrar a estratégia que funciona melhor para eles através da experimentação, testes de volta e comércio de papel. Para mais informações, veja Como praticar o dia comercial.

Estratégia de negociação Forex.

DEFINIÇÃO da 'Estratégia de Negociação Forex'

Um conjunto de análises que um comerciante de forex usa para determinar se deseja comprar ou vender um par de moedas em um determinado momento. As estratégias de negociação Forex podem ser baseadas em análise técnica, análise de gráficos ou eventos fundamentais baseados em notícias. A estratégia de negociação de moeda do comerciante geralmente é constituída por sinais de negociação que desencadeiam decisões de compra ou venda. As estratégias de negociação Forex estão disponíveis na Internet ou podem ser desenvolvidas pelos próprios comerciantes.

BREAKING Down 'estratégia de negociação Forex'

As estratégias de negociação Forex podem ser métodos manuais ou automatizados para gerar sinais de negociação. Os sistemas manuais envolvem um comerciante sentado em frente a uma tela de computador, procurando sinais comerciais e interpretando a compra ou a venda. Os sistemas automatizados envolvem um comerciante que desenvolve um algoritmo que encontra sinais comerciais e executa negócios por conta própria. Os últimos sistemas adotam a emoção humana da equação e podem melhorar o desempenho.

Os comerciantes devem ter cuidado ao comprar estratégias de negociação de forex fora da prateleira, uma vez que é difícil verificar seus antecedentes e muitos sistemas de negociação bem-sucedidos são mantidos em segredo.

Criando uma estratégia de negociação Forex.

Muitos comerciantes de divisas começam a desenvolver uma estratégia comercial começando com algo simples. Por exemplo, eles podem notar que um par de moeda específico tende a recuperar de um suporte específico ou nível de resistência. Eles podem então decidir adicionar outros elementos que melhorem a precisão desses sinais comerciais ao longo do tempo. Por exemplo, eles podem exigir que a recuperação do preço de um nível de suporte específico por uma determinada porcentagem ou número de pips.

Existem vários componentes diferentes para uma estratégia de negociação forex eficaz:

Selecionando o mercado: os comerciantes devem determinar quais pares de moeda comercializam e se tornam especialistas na leitura desses pares de moedas. Dimensionamento da posição: os comerciantes devem determinar o tamanho de cada posição para controlar a quantidade de risco assumida em cada comércio individual. Pontos de entrada: os comerciantes devem desenvolver regras que regem quando inserir uma posição longa ou curta em um determinado par de moedas. Pontos de saída: os comerciantes devem desenvolver regras dizendo-lhes quando sair de uma posição longa ou curta, bem como quando sair de uma posição perdedora. Trading Tactics: os comerciantes devem ter estabelecido regras para comprar e vender pares de moedas, incluindo a seleção das tecnologias de execução corretas.

Os comerciantes devem considerar o desenvolvimento de sistemas de negociação em programas como o MetaTrader que facilitam a automação de regras. Além disso, essas aplicações permitem que os comerciantes façam estratégias de negociação para ver como eles teriam realizado no passado. Os comerciantes também devem ter certeza de negociar em papel quaisquer estratégias para garantir que eles trabalhem na vida real, mesmo que eles tenham mostrado sinais de sucesso em backtesting e em um nível teórico.

The Bottom Line.

Uma estratégia de negociação forex é um conjunto de análises que um comerciante de forex usa para determinar se quer comprar ou vender um par de moedas em um determinado momento. Essas estratégias podem ser de natureza manual ou automatizada e podem ser compradas em prateleira ou desenvolvidas internamente. Os comerciantes que desenvolvem seus próprios sistemas de negociação devem ter certeza de recuperá-los e trocá-los para garantir que eles funcionem bem antes de comprometer o capital real.

Como praticar o dia comercial: negociação de papel.

O comércio diário tornou-se competitivo incrível nos últimos anos com o advento do comércio de alta velocidade e negociação algorítmica. A boa notícia é que muitos corretores on-line habilitaram as chamadas contas de papel para ajudar os comerciantes a aprimorar suas habilidades antes de comprometerem qualquer capital real.

Neste artigo, analisaremos como configurar e praticar o dia de comercialização sem arriscar qualquer capital usando ferramentas de troca de papel de corretores on-line populares.

O que é Paper Trading?

O comércio de papel é outro termo para negociação simulada, pelo qual os indivíduos podem comprar e vender títulos sem arriscar dinheiro real. Embora seja possível testar estratégias de negociação, os comerciantes podem ficar tentados a usar as informações atuais para fazer negócios passados ​​- conhecido como o viés de futuro - enquanto o conjunto de dados de backtest errado poderia envolver um viés de sobrevivência. O comércio de papel permite que os comerciantes praticem em um ambiente o mais próximo possível da realidade.

Os investidores podem simular a negociação com uma planilha simples ou até mesmo papel e papel, mas os comerciantes do dia teriam um tempo difícil gravando centenas de transações por dia à mão e calculando seus ganhos e perdas. Felizmente, muitos corretores on-line oferecem contas de papel para indivíduos para praticar antes de comprometer o capital real ao mercado, o que lhes permite testar estratégias e praticar usando o próprio software.

Configurando uma Conta.

Os comerciantes do dia deveriam, idealmente, negociar papel com o mesmo negociador comercial que eles planejam usar para sua conta ao vivo, pois será o mais próximo possível da realidade.

Os corretores de negócios do dia mais populares são Interactive Brokers e TradeStation, que possuem simuladores completos que até funcionam usando suas regras de negociação automatizadas. Os comerciantes do dia usando essas plataformas precisarão abrir uma conta para usar o simulador, o que pode significar o depósito dos requisitos mínimos de financiamento. A boa notícia é que eles podem usar o simulador antes de fazer negócios ao vivo com seu capital.

É importante ter em mente que ainda há algumas diferenças entre a negociação simulada e ao vivo. A nível técnico, os simuladores podem não representar desvios, spreads ou comissões, o que pode ter um impacto significativo nos retornos comerciais diários. A nível psicológico, os comerciantes podem ter um tempo mais fácil aderirem às regras do sistema comercial sem dinheiro real na linha - particularmente quando o sistema comercial não está funcionando bem.

Dicas para manter em mente.

A prática comercial diária depende em grande parte da estratégia que está sendo usada para negociar. Por exemplo, alguns comerciantes do dia estão focados em 'sentir' e devem confiar apenas em contas de papel comercial, enquanto outros usam sistemas de negociação automatizados e podem atrasar centenas de sistemas antes de negociar em papel apenas os mais promissores. Os comerciantes devem escolher a melhor plataforma de corretores para suas necessidades com base em suas preferências comerciais e comércio de papel nessas contas.

Quando a negociação de papel, é importante manter um registro preciso do desempenho da negociação e rastrear a estratégia em um horizonte de tempo o bastante longo. Algumas estratégias só podem funcionar em mercados de touro, o que significa que os comerciantes podem ser pegos de surpresa quando um mercado de urso chega. É importante testar valores mobiliários suficientes em condições de mercado suficientes para garantir que suas estratégias mantenham o melhor e gerar os maiores retornos ajustados ao risco.

Finalmente, o comércio de papel não é um esforço único único. Os comerciantes do dia devem usar regularmente recursos de negociação de papel em suas contas de corretagem para testar novas estratégias para tentar sua mão na negociação de novos mercados. Erros simples podem ser incrivelmente onerosos para os comerciantes do dia que arriscam dezenas de milhares de dólares em centenas de negócios por dia, o que torna a troca de papel uma parte integrante do sucesso a longo prazo.

The Bottom Line.

Os comerciantes do dia enfrentam uma intensa competição quando se trata de identificar com sucesso e executar oportunidades comerciais. Felizmente, a maioria dos corretores on-line oferece funcionalidades de troca de papel que permitem que os comerciantes do dia aprimorem suas habilidades antes de comprometer o capital real. Os comerciantes devem aproveitar esses recursos para evitar erros caros e maximizar seus retornos e desempenho ajustados ao risco de longo prazo.

Introdução ao Swing Trading.

Swing trading foi descrito como uma espécie de negociação fundamental em que as posições são realizadas por mais de um único dia. Isso ocorre porque a maioria dos fundamentalistas são realmente comerciantes swing, uma vez que as mudanças nos fundamentos corporativos geralmente exigem vários dias ou mesmo uma semana para causar movimentos de preços suficientes que tornem um lucro razoável. (Veja Introdução aos Tipos de Negociação: Tradutores Fundamentais)

Mas essa descrição do swing trading é uma simplificação. Na realidade, a negociação de swing se situa no meio do continuum entre o dia de negociação e negociação de tendências. Um comerciante do dia irá manter um estoque em qualquer lugar de alguns segundos a algumas horas, mas nunca mais do que um dia; um comerciante de tendências examina as tendências fundamentais de longo prazo de um estoque ou índice e pode manter o estoque por algumas semanas ou meses. Os comerciantes Swing possuem um estoque específico por um período de tempo, em geral, alguns dias ou duas ou três semanas, que está entre esses extremos, e eles trocarão o estoque com base em suas oscilações intra-semana ou intra-mês entre otimismo e pessimismo.

Revisando diferentes tipos de comerciantes.

Scalping - O scalper é um indivíduo que faz dúzias ou centenas de trades por dia, tentando "escalar" um pequeno lucro de cada comércio, explorando o spread de oferta e solicitação. (Você pode ler sobre scalping em Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Momentum Trading - Momentum traders procura encontrar ações que estão se movendo significativamente em uma direção em alto volume e tentam saltar a bordo para montar o trem momentum para um lucro desejado . (Você pode ler sobre a negociação de momento em Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Traders.) Negociação Técnica - Os comerciantes técnicos estão obcecados com gráficos e gráficos, observando linhas em estoque ou gráficos de índice para sinais de convergência ou divergência que podem indicar sinais de compra ou venda . (Você pode ler sobre negociação técnica em Introdução aos Tipos de Negociação: Comerciantes Técnicos.) Negociação Fundamental - Fundamentalistas comercializam empresas com base em análise fundamental, que examina coisas como eventos corporativos, como relatórios de ganhos reais ou antecipados, divisões de ações, reorganizações ou aquisições. (Você pode ler sobre o comércio fundamental na Introdução aos Tipos de Negociação: Tradutores Fundamentais.)

A primeira chave para o sucesso do swing trading é escolher as ações certas. Os melhores candidatos são ações de grande capitalização que estão entre os estoques mais comercializados nas principais trocas. Em um mercado ativo, esses estoques variam entre extremos altos e baixos amplamente definidos e o negociante de swing irá montar a onda em uma direção por alguns dias ou semanas apenas para mudar para o lado oposto do comércio quando o estoque inverte a direção .

O Mercado Direito.

O comerciante de swing, portanto, está melhor posicionado quando os mercados não estão a lugar nenhum - quando os índices aumentam por alguns dias e depois diminuem nos próximos dias apenas para repetir o mesmo padrão geral repetidas vezes. Alguns meses podem passar com grandes estoques e índices aproximadamente iguais aos seus níveis originais, mas o comerciante de swing teve muitas oportunidades para capturar os movimentos de curto prazo para cima e para baixo (às vezes dentro de um canal).

Claro, o problema com o comércio de swing e o comércio de tendências a longo prazo é que o sucesso se baseia na identificação correta do tipo de mercado que está sendo experimentado atualmente. O comércio de tendências teria sido a estratégia ideal para o mercado Bull alto da última metade da década de 1990, enquanto o comércio de swing provavelmente teria sido melhor para 2000 e 2001.

Assim, os comerciantes de swing não estão olhando para bater o lar com um único comércio - eles não estão preocupados com o tempo perfeito para comprar um estoque exatamente em seu fundo e vender exatamente em seu topo (ou vice-versa). Em um ambiente comercial perfeito, eles esperam que o estoque atinja sua linha de base e confirme sua direção antes de fazer seus movimentos. A história fica mais complicada quando uma tendência de alta ou tendência de queda mais forte está em jogo: o comerciante pode, paradoxalmente, ir muito tempo quando o estoque brota abaixo de sua EMA e aguardar que o estoque volte para cima em uma tendência de alta, ou ele ou ela pode reduzir um estoque que apunhalou acima da EMA e aguarde que ele caia se a tendência mais longa estiver baixa.

Swing trading é, na verdade, um dos melhores estilos de negociação para o comerciante iniciante para ficar com os pés molhados, mas ainda oferece potencial de lucro significativo para comerciantes intermediários e avançados. Os comerciantes Swing recebem feedback suficiente sobre seus negócios depois de alguns dias para mantê-los motivados, mas suas posições longas e curtas de vários dias são da duração que não leva a distração. Em contrapartida, a negociação de tendências oferece maior potencial de lucro se um comerciante conseguir uma tendência de mercado importante de semanas ou meses, mas poucos são os comerciantes com disciplina suficiente para ocupar um cargo nesse período de tempo sem se distrair. Por outro lado, a negociação de dezenas de ações por dia (dia de negociação) pode provar muito grande um passeio de nódulos brancos para alguns, fazendo com que o swing negocie o meio perfeito entre os extremos.

Disparador de comércio.

DEFINIÇÃO de 'Trade Trigger'

Um gatilho comercial é qualquer tipo de evento que desencadeia uma segurança ou um conjunto de valores mobiliários para negociar. Um gatilho comercial geralmente é uma condição de mercado, como aumento ou queda no preço de um índice ou segurança, que desencadeia uma seqüência de negócios. Os disparadores de comércio são usados ​​para automatizar certos tipos de negócios, como a venda de ações quando o preço atinge um determinado nível.

BREAKING Down 'Trade Trigger'

Os disparadores de comércio ajudam os comerciantes a automatizar suas estratégias de entrada e saída. Muitas vezes, os desencadeantes do comércio se referem a contingentes - ou um aciona outros (OTO) - ordens envolvendo uma ordem primária e secundária. Quando a primeira ordem é executada, a segunda ordem é acionada automaticamente e torna-se ativa para execução dependendo de outras condições. Os disparadores de comércio também podem ser usados ​​para colocar negócios individuais com base no preço ou em fatores externos.

Exemplo de Disparo de Comércio.

Suponha que um comerciante queira criar uma posição de chamada coberta. O comerciante pode colocar uma ordem limite para comprar 100 ações e, se o comércio for executado, venda uma opção de compra contra o estoque que acabou de ser comprado. Ao usar disparadores de comércio, o comerciante não precisa se preocupar em assistir a primeira ordem antes de colocar manualmente o segundo comércio. O comerciante pode ter certeza de que ambos os pedidos foram colocados aos preços certos.

Os comerciantes também podem querer usar o produto de uma venda para fazer uma compra. Por exemplo, um comerciante pode colocar uma ordem de limite para fechar uma posição de opção e configurar um gatilho comercial para usar o produto para comprar um contrato de opção diferente. O comerciante não precisa se preocupar com o momento do segundo comércio e, em vez disso, pode se concentrar na identificação de novas oportunidades.

Finalmente, os disparadores de comércio podem ser usados ​​para adicionar uma perna a uma estratégia. Por exemplo, um comerciante pode colocar uma ordem de limite para comprar uma venda e ter uma ordem de limite contingente para vender uma venda. Esta estratégia pode ajudar os comerciantes a criar uma estratégia de opção complexa sem executar negócios individuais, o que reduz o risco de colocar os negócios incorretos ou esperar muito para abrir ou modificar um comércio.

Riscos a considerar.

Os disparadores de comércio podem ser úteis na automação de estratégias de entrada e saída, mas os comerciantes devem ter cuidado ao usá-los. Afinal, é fácil para os comerciantes se esquecer de posições criadas há mais de um dia e a execução de velhas idéias comerciais pode levar a perdas.

Os comerciantes devem ter certeza de revisar todos os disparadores de comércio aberto no final de cada dia e considerar usar apenas ordens de um dia para configurar essas estratégias ao invés de tipos de pedidos bem-cancelados ou outros tipos de pedidos mais longos.

The Bottom Line.

Os desencadeantes do comércio automatizam o processo de compra e venda de títulos com base em um conjunto de critérios. Muitas vezes, os comerciantes usarão disparadores comerciais para colocar pedidos compostos que dependem de uma série de condições a serem atendidas. Os comerciantes devem garantir que os seus desencadeantes comerciais permaneçam relevantes ao longo do tempo.