Fórmula do tamanho da posição forex

Como determinar o tamanho da sua posição.

pela Walker England.

Determinar o tamanho do comércio é fundamental para o gerenciamento de riscos Maiores tamanhos de lote aumentam os lucros e perdas por pip Use o aplicativo Gerenciamento de Riscos para simplificar os cálculos.

Muitos scalpers Forex têm planos para parar a colocação, mas muitas vezes esquecem o tamanho da posição! Isso pode ser devastador para uma conta de comerciante no caso de muita alavancagem ser usada quando um tamanho de lote inapropriado é selecionado. A boa notícia é que esta questão pode ser evitada com algumas etapas fáceis e cálculos! Hoje, analisaremos como selecionar o tamanho do lote correto para o seu plano de negociação.

Determine Stop Placement.

O primeiro passo para determinar o tamanho do lote é planejar sua colocação de parada. Embora isso possa parecer contra intuitivo, este passo deve ser tomado antes de prosseguir. Existem maneiras praticamente ilimitadas de determinar onde colocar suas paradas, que incluem a descoberta de balanços de mercado, o uso de indicadores de volatilidade ou a seleção de um valor arbitrário. Independentemente de como você decide colocar sua parada, uma vez configurado, lembre-se do valor de pips, sua parada está longe de sua entrada. Mantenha este valor útil à medida que avançamos para o próximo passo!

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A próxima tarefa é determinar o quanto você deseja arriscar como uma porcentagem da sua conta. Normalmente, os comerciantes são recomendados para empregar a regra de 1%. Isso significa que os comerciantes nunca devem arriscar mais de 1% do saldo de sua conta em qualquer idéia comercial. Isso significa usar a matemática acima, se você estiver negociando uma conta de US $ 10.000 você nunca deve arriscar mais de US $ 100 em qualquer posição. Tenha também em mente esse fato, enquanto trabalhamos em nosso objetivo final de determinar o tamanho apropriado da posição.

Avalie o custo de pip e o tamanho do lote.

Em seguida, precisamos determinar o custo do pip. O custo de Pip por definição é o quanto você espera ganhar ou perder por pip, uma vez que um comércio se move dentro e fora do seu favor. Este número torna-se crítico quando começamos a avaliar o tamanho e o risco do comércio em uma posição individual, porque quanto maior a posição que trocamos, mais perderemos por pip. Então, quão grande deve ser nosso tamanho comercial?

A chave é levar seu risco total (1% do saldo) e dividir esse valor pelo número de pips que você está arriscando. O resultado é o valor que você deve arriscar por pip para atender a esse requisito. Os comerciantes podem então ajustar seu tamanho de lote para se adequar ao custo de pip costado. O exemplo acima mostra um comércio com um saldo de US $ 10.000. Se quisermos arriscar $ 100 (1% do saldo) em uma parada de 10 pip, precisamos usar um tamanho de comércio de 100k. Se perdemos $ 10 por pip por uma perda de parada de 10 pedaços, isso coloca nossa perda total em US $ 100 ou 1% do nosso saldo de US $ 10.000.

Aplicação de Gerenciamento de Riscos.

Agora que você sabe como calcular seu tamanho de comércio adequado, vamos simplificar o processo. A FXCM possui uma aplicação disponível para o software de gráficos Marketscope 2.0 projetado para ajudar a determinar a quantidade de risco que está sendo assumido em qualquer comércio específico. Uma vez adicionado ao seu gráfico, a calculadora de risco FXCM, conforme descrito acima, tem a capacidade de ajudar um comerciante a calcular o risco com base no tamanho do comércio e nos níveis de parada.

Percorremos o aplicativo, bem como como gerenciar o risco em vários vídeos incorporados no meio do brainshark. Depois de clicar no link abaixo, você será solicitado a inserir informações no & lsquo; Guestbook, & rsquo; Depois do qual você se encontrará com uma série de vídeos de gerenciamento de riscos, além de instruções de download para o aplicativo.

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

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Como calcular o tamanho perfeito da posição Forex.

Negociar com o tamanho adequado da posição em cada comércio é a chave para a negociação forex bem sucedida. O tamanho da posição é quantos lotes (micro, mini ou padrão) você assume um comércio específico. O tamanho da posição ideal é baseado no tamanho da conta, na configuração de cada comércio e no par negociado. Com base nesses fatores, o tamanho da posição ideal pode ser diferente para cada comércio. Saiba como calcular o seu tamanho de posição ideal em algumas etapas fáceis.

Por que o tamanho da posição importa.

O tamanho da posição é um componente-chave na negociação forex bem-sucedida. Risco demais e alguns negócios perdidos podem acabar com sua conta. Mesmo os melhores comerciantes têm perdas.

Se o tamanho da sua posição for muito pequeno, sua conta ganhará e crescerá e você não alcançou seus objetivos financeiros. Seu desempenho será menor que o que poderia ser se você estivesse negociando com o tamanho da posição ideal.

Dimensionamento da posição de Forex em 3 etapas.

Determine o quanto de sua conta deseja arriscar em cada comércio, em uma porcentagem. Os comerciantes recomendados da Microsoft não arriscam mais de 1% de sua conta por comércio, ou 2 a 3% no máximo. Com base no tamanho da sua conta, esta porcentagem permite que você conheça o valor do dólar que você pode arriscar. Suponha que você tenha uma conta de US $ 5.000 e esteja disposto a arriscar 1% por comércio. 1% de US $ 5.000 é de US $ 50, então você pode arriscar $ 50 por comércio. Faça este cálculo para o saldo da sua conta atual, então vá para a próxima etapa. Em seguida, determine o risco de pip no comércio que você está considerando. O risco de pip é a diferença entre o preço de entrada e o preço do pedido de perda de parada. Se você usar o mesmo risco de pipa o tempo todo, por exemplo, você sempre coloca uma parada de 10 pedaços quando o day trading & # 8211; então este passo é fácil porque você já conhece o número de pips em risco. Se você ajustar sua parada de perda para condições de mercado (como eu faço), seu risco de pip pode variar de uma troca para outra. Depois de conhecer o risco de pip do seu comércio, avance para o próximo passo.

Figura 1. Diferença entre a entrada e a perda de parada determina o risco de Pip.

Fonte: Meu corretor Forex FXopen.

Agora determine seu tamanho de posição ideal usando os dados acima. Use a fórmula:

$ em Risco / (Pip Risk x Pip Value) = Tamanho da posição em lotes.

& # 8220; $ at Risk & # 8221; é o valor do primeiro passo.

& # 8220; Pip Risk & # 8221; é o valor do segundo passo.

& # 8220; Pip Value & # 8221; é uma variável conhecida; Por exemplo, cada pip vale US $ 1 no EURUSD ao negociar um mini-lote.

Conecte os dados para descobrir quantos lotes você pode pegar (tamanho da posição) se a perda de parada for 10 pips.

$ 50 / (10 pips x $ 1) = 5 mini lotes.

Ou para um comércio com 38 pips de risco.

$ 50 / (38 pips x $ 1) = 1,3 mini lotes (ou 13 lotes micro)

Nós sabemos que o tamanho da posição está em mini lotes porque o valor de pip que usamos no cálculo é para um mini-lote. Para calcular a posição em micro lotes, use o valor do micro lot pip.

$ 50 / (10 pips x $ 0,10) = 50 lotes micro.

Insira seus próprios dólares em risco, risco de pip e valor de pip na fórmula para determinar o tamanho adequado da posição forex em cada comércio.

Diferentes valores de Pip.

Quando você não está negociando o EURUSD (ou qualquer moeda onde o USD não está listado em segundo lugar), ou sua conta é uma moeda diferente do dólar americano, os valores de pips se tornam um pouco mais complicados. A página de Estatísticas de Forex possui uma ferramenta que você pode usar para calcular o valor do pip baseado em diferentes moedas da conta. Se o gráfico não mostrar a moeda que deseja negociar, a XM possui uma boa calculadora de valor de pip. Para uma explicação detalhada dos valores de pip, ou para aprender a calcular os valores de pips, veja Calcular o valor de Pip em diferentes pares de Forex.

Considerações sobre o tamanho da posição de Forex.

Ao calcular o seu tamanho ideal da posição forex, esteja ciente de que o valor do pip pode variar por par de moedas. Para pares de moedas onde o USD está listado em segundo lugar, os valores do pip são fixados em US $ 10, US $ 1 e US $ 0,10 para os lotes padrão, mini e micro, respectivamente. Para os pares em que o USD não está listado em segundo (como em USD / CAD), você precisará buscar o valor do pip para usar nesta fórmula.

À medida que o valor da sua conta aumenta e cai, o tamanho da sua posição é afetado. Use a fórmula do tamanho da posição forex toda vez que você troca, então seus negócios estão sempre alinhados com o tamanho da sua conta atual e o risco de pip do comércio.

Se estiver usando o MetaTrader4 (MT4) ou o MT5 para trocar, você pode verificar o quanto você tem em risco em cada comércio, clicando em Ferramentas & gt; Opções & gt; Gráficos & gt; Mostrar níveis de comércio. Sempre que você fizer uma negociação com uma perda de parada, passe o mouse sobre a linha stop loss em seu gráfico para ver os dólares e pips que você tem em risco. Esse valor em dólares deve ser 1% ou menos do valor da sua conta, ou qualquer porcentagem que você escolheu. Esta é uma boa maneira de verificar as trocas para garantir que você não arrisque muito ou muito pouco. Isso é especialmente útil ao lidar com pares de moedas com valores de pip estranhos. Depois de colocar todos os negócios, passe o mouse sobre a linha stop loss para se certificar de que você esteja realmente arriscando o que você acha que é.

Ter o tamanho adequado da posição é a chave para o sucesso comercial forex. Risco muito em cada comércio, e você vai esgotar sua conta com pressa com apenas alguns negócios perdidos. Risco muito pouco e sua conta não cresceu. Use a fórmula para garantir que você tenha o tamanho de posição ideal para o tamanho da sua conta e o comércio que você está usando.

Por Cory Mitchell, CMT.

Mais de 300 páginas, princípios básicos do forex para você começar, mais de 20 estratégias de negociação forex e como criar seu plano de negociação para o sucesso.

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Como calcular seu tamanho de posição em diferentes pares Forex e moedas da conta.

Digamos que você quer comprar EUR / GBP e sua conta corretora é denominada em USD.

Neste comércio, você só quer arriscar USD $ 100. Mas você não está negociando dólar americano, você está negociando euros e libras. Como você calcula o tamanho da sua posição?

Se a sua denominação da conta não estiver no par da moeda negociada, mas igual à contra moeda do conversor ...

Exemplo: USD conta comercial EUR / GBP.

Ned, que apresentamos na lição anterior, está de volta aos EUA. Hoje, ele decide negociar EUR / GBP com uma parada de 200 pips.

Lembre-se, o valor de um par de moedas está na moeda do contador.

Passo 1: Determine o valor do risco em USD.

Ok, vamos resolver as coisas aqui. Ele está de volta negociando com seu corretor americano vendendo EUR / GBP e ele só quer arriscar 1% de sua conta USD 5.000, ou US $ 50.

Para encontrar o tamanho correto da posição forex nesta situação, precisamos da taxa de câmbio GBP / USD.

Passo 2: Converta o montante de risco USD para GBP.

Vamos usar 1.7500 e porque sua conta está em USD, precisamos inverter essa taxa de câmbio para encontrar o valor adequado em libras britânicas.

USD 50 * (GBP 1 / USD 1.7500) = GBP 28.57.

Agora, acabamos o resto do mesmo modo que os outros exemplos.

Passo 3: Converta o montante de risco GBP para pips.

Divida pela perda de parada em pips:

(GBP 28,57) / (200 pips) = GBP 0,14 por pip.

Passo 4: Calcule para o tamanho da posição.

E, finalmente, multiplique pela relação de valor de unidade-a-pip conhecida:

(GBP 0,14 por pip) * [(10k unidades de EUR / GBP) / (GBP 1 por pip)] = aproximadamente 1.429 unidades de EUR / GBP.

A Ned não pode vender mais de 1.429 unidades de EUR / GBP para manter seus níveis de risco pré-determinados.

Se a sua denominação de conta não estiver no par de moedas negociadas, mas igual à moeda base do par de conversão ...

Exemplo: CHF conta de negociação USD / JPY.

Ned decide ir a fazer snowboard na Suíça, e entre duas duplas corridas de diamantes negros, ele abre sua conta comercial em seu telefone super espião com um corretor forex local.

Ele vê uma ótima configuração em USD / JPY, e ele decidiu que vai sair do comércio se for além de um grande nível de resistência - cerca de 100 pips contra ele.

Passo 1: Determine o valor do risco em CHF.

Ned só arrisca o 1% usual de sua conta CHF 5,000 ou CHF 50.

Passo 2: Converta o valor de risco de CHF para JPY.

Primeiro, precisamos encontrar o valor de CHF 50 no iene japonês, e uma vez que a conta é a mesma denominação que a moeda base do par de conversão, tudo o que temos a fazer é multiplicar a quantia arriscada pela taxa de câmbio CHF / JPY (85.00):

CHF 50 * (JPY 85,00 / CHF 1) = JPY 4,250.

Agora, acabamos o resto do mesmo modo que os outros exemplos.

Passo 3: Converta o montante do risco JPY para pips.

Divida pela perda de parada em pips:

JPY 4.250 / 100 pips = JPY 42.50 por pip.

Passo 4: Calcule para o tamanho da posição.

E, finalmente, multiplique por uma relação de valor de unidade a pip conhecida:

Shabam! Lá você tem isso!

A Ned não pode trocar mais de 4 250 unidades de USD / JPY para manter sua perda em CHF 50 ou menos.

Seu progresso.

Quanto mais eu trabalho, mais afortunado. Samuel Goldwyn.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Como determinar o tamanho da posição adequada quando o Forex Trading.

Seu tamanho de posição ou tamanho de comércio é mais importante do que a sua entrada e saída quando forex day trading. Você pode ter a melhor estratégia forex no mundo, mas se o tamanho do seu comércio for muito grande ou pequeno, você assumirá muito ou muito pouco risco. O cenário anterior é mais uma preocupação, já que arriscar muito pode evaporar rapidamente uma conta de negociação.

O tamanho da sua posição é quantos lotes (micro, mini ou padrão) você assume um comércio. Seu risco é dividido em duas partes: risco comercial e risco da conta. Aqui é como todos esses elementos se encaixam para dar-lhe o tamanho da posição ideal, independentemente das condições do mercado, qual é a configuração do comércio ou qual a estratégia que você está usando.

Este é o passo mais importante para determinar o tamanho da posição forex. Defina um limite de risco de porcentagem ou dólar que você arrisca em cada comércio. A maioria dos comerciantes profissionais arrisca 1% ou menos de sua conta.

Por exemplo, se você tiver uma conta de negociação de US $ 10.000, poderá arriscar $ 100 por negociação se você arriscar 1% da sua conta no comércio. Se o seu risco de 0,5%, você pode arriscar US $ 50.

Você também pode usar um valor fixo em dólares, mas, idealmente, isso deve estar abaixo de 1% da sua conta. Por exemplo, você arrisca $ 75 por comércio. Enquanto o saldo da sua conta estiver acima de $ 7.500, você estará arriscando 1% ou menos.

Enquanto outras variáveis ​​de uma troca podem mudar, o risco da conta é mantido constante. Escolha o quanto você está disposto a arriscar em todos os negócios e, em seguida, fique com ele. Não arrisque 5% em um comércio, 1% no próximo, e depois 3% em outro. Se você escolher 1% como seu limite de risco de conta por comércio, então todo comércio deve arriscar cerca de 1%.

Continue para 2 de 3 abaixo.

Você sabe qual é seu risco máximo de conta em cada comércio, agora volte sua atenção para o comércio na sua frente.

O risco de Pip em cada comércio é determinado pela diferença entre o ponto de entrada e onde você coloca sua ordem stop loss. A perda de parada encerra o comércio se perder uma certa quantia de dinheiro. É assim que o risco em cada comércio é controlado, para mantê-lo dentro do limite de risco da conta discutido acima.

Cada troca varia, porém, com base na volatilidade ou estratégia. Às vezes, um comércio pode ter 5 pips de risco, e outro comércio pode ter 15 pips de riscos.

Quando você faz um comércio, considere seu ponto de entrada e seu ponto de parada. Você quer sua parada de perda tão perto do seu ponto de entrada quanto possível, mas não tão perto que o comércio é interrompido antes da mudança que você espera.

Uma vez que você sabe o quão longe seu ponto de entrada é da sua perda de parada, em pips, você pode calcular seu tamanho de posição ideal para esse comércio.

Continue para 3 de 3 abaixo.

O tamanho ideal da posição é uma fórmula matemática simples igual a:

Pips at Risk X Pip Valor X Lotes negociados & # 61; $ em risco.

Nós já conhecemos o valor de $ em risco, porque este é o máximo que podemos arriscar em qualquer comércio (passo 1). Também conhecemos o Pips at Risk (passo 2). Também conhecemos o valor Pip de cada par atual (ou você pode procurar isso).

Tudo o que nos deixa descobrir é o Lots negociado, qual é o nosso tamanho de posição.

Suponha que você tenha uma conta de US $ 10.000 e arrisque 1% de sua conta em cada comércio. Você pode arriscar até US $ 100 e ver uma troca no EUR / USD onde você deseja comprar em 1.3050 e colocar uma perda de parada em 1.3040. Isso resulta em 10 pips de risco.

Se você trocar lotes mini, então cada movimento de pip vale US $ 1. Portanto, tomar uma posição de um lote mínimo resultará em um risco de US $ 10. Mas você pode arriscar $ 100, então você pode realmente tomar uma posição de 10 mini lotes (igual a um lote padrão). Se você perder 10 pips em uma posição de 10 lotes de lote, você perderá $ 100. Esta é a sua tolerância exacta ao risco da conta, portanto, o tamanho da posição é precisamente calibrado para o tamanho da sua conta e as especificações do comércio.

Você pode conectar qualquer número na fórmula para obter o seu tamanho de posição ideal (em lotes). O número de lotes que a fórmula produz está vinculado ao valor do pip entrado na fórmula. Se você inserir o valor de pip de um lote micro, a fórmula produzirá o tamanho da sua posição em lotes micro. Se você inserir um valor padrão de pip de lote, então você terá um tamanho de posição em lotes padrão.

Como determinar o tamanho da posição apropriada ao negociar # 8211; Qualquer comércio, qualquer mercado.

Um elemento crucial do sucesso comercial é assumir o tamanho adequado da posição em cada comércio. O tamanho da posição é a quantidade de ações que você obtém em uma bolsa de valores, quantos contratos você toma em um comércio de futuros, ou quantos lotes você comercializa no mercado Forex. O tamanho da posição não é escolhido aleatoriamente, nem com base em como você está convencido de que um comércio irá funcionar. Em vez disso, o tamanho da posição é determinado por uma fórmula matemática simples que ajuda a controlar o risco e maximizar os retornos sobre o risco assumido.

Existem três etapas para determinar o tamanho correto da posição e o processo rápido funciona para qualquer mercado.

Estratégia de dimensionamento de posição Etapa 1 e # 8211; Determine o risco da conta.

Não importa se sua conta é grande ou pequena, $ 1000 ou $ 500,000 & # 8211; uma única troca não deve colocar mais de 1% do seu capital de negociação em risco. Em uma conta de US $ 1000, não arrisque mais de US $ 10 em uma negociação, o que significa que você precisará trocar uma conta de micro-forex. Se sua conta é de US $ 500.000, você pode arriscar até US $ 5.000 por comércio.

Embora não seja recomendado, se você arriscar até 2% da sua conta por troca, então, em uma conta de US $ 25.000, você pode arriscar $ 500 por comércio. Em US $ 50.000 você pode arriscar $ 1000, e assim por diante.

Por que apenas 1% de risco? Mesmo grandes comerciantes podem experimentar uma série de perdas. Mas se você mantiver o risco abaixo de 1% por comércio, mesmo se você perder 10 negócios seguidos (deve ser muito raro), você ainda possui quase todo seu capital. Se você tivesse arriscado 10% de sua conta em cada comércio e perdeu 10 em uma linha, você precisaria ser exterminado. Além disso, mesmo com o risco de 1% (ou menos) em cada comércio, você ainda pode fazer retornos fenomenais. Veja: quanto dinheiro posso fazer como comerciante do dia.

Apenas arriscar 1% também ajuda a evitar o cenário de desastre onde você acaba perdendo muito mais do que o previsto. Uma ordem de perda de parada não garante uma saída ao preço que especificamos. Em um movimento volátil, ou uma lacuna no preço overnight, poderíamos perder substancialmente mais de 1% (chamado de derrapagem). Se arriscamos apenas 1%, geralmente, esses movimentos devastadores só resultam em uma queda percentual de capital (fácil de recuperar). Se você tivesse arriscado 10% no comércio, uma mudança poderia limpar metade ou quase todo o seu capital.

Se a sua conta for maior, talvez não deseje arriscar até menos 1%. Nesse caso, escolha um valor em dólar fixo inferior a 1% e use isso como risco da sua conta. Uma conta de US $ 1 milhão pode arriscar $ 10.000 por comércio, mas você pode não querer arriscar tanto (sem mencionar, a liquidez torna-se um problema com maiores tamanhos de posição). Em vez disso, você opta por arriscar apenas US $ 4.000, por exemplo. US $ 4,000 é inferior a 1%, portanto, é um valor adequado e é o risco da conta ($) que você usará na etapa três.

O que é 1% da sua conta, em dólares? Esse é o risco da sua conta, e é o quanto você pode arriscar em um comércio.

Estratégia de dimensionamento de posição 2 e # 8211; Determine o risco de comércio.

Para determinar o tamanho de nossas posições, devemos definir um nível de parada de perda. Uma perda de parada é uma ordem que encerra o comércio se o preço se mover contra nós e atingir um preço específico. Esta ordem é colocada em um ponto lógico que está fora do alcance dos movimentos normais do mercado e, se for atingido, nós sabemos que estamos errado sobre a direção do mercado (pelo menos por enquanto).

A Figura 1 mostra um exemplo de comércio no EURUSD. O preço subiu para uma antiga área de resistência, mas depois se afasta, movendo-se para o lado e depois caindo. Isso desencadeia um curto comércio (um método coberto no Forex Strategies Guide eBook). O preço de entrada do short é 1.14665 e nós colocamos uma perda de stop em 1.15045. Isso resulta em um risco comercial de 38 pips.

Figura 1. EURUSD com entrada, perda de parada e risco comercial.

Você precisará do risco comercial para passar para a próxima etapa na determinação do tamanho da posição apropriada. Para o forex, medimos o risco de comércio em pips, no mercado acionário em centavos ou dólares, e no mercado de futuros o medimos em tiques ou pontos.

Assuma que você compre um estoque em US $ 9,50, e um lugar com uma perda de parada em US $ 9,40. O risco comercial é de US $ 0,10.

Se negociar um contrato de futuros, quantos tiques ou pontos existem entre o preço de entrada e saída? Se estiver negociando o E-mini S & amp; P 500 (ES), e você compra em 1220 e faz uma perda de parada em 1210, esse é um risco de comércio de 10 pontos (ou 40 pontos).

Estratégia de dimensionamento de posição Etapa 3 e # 8211; Determine o tamanho da posição apropriada.

Agora você tem todas as informações necessárias para calcular o tamanho das posições apropriadas para qualquer comércio. Você conhece o risco da sua conta e conhece o seu risco comercial. Uma vez que o risco de comércio flutuará em cada comércio, e o risco da sua conta também flutuará ao longo do tempo à medida que o seu saldo muda, o seu tamanho de posição será diferente de um comércio para o próximo, normalmente.

Para calcular o tamanho da posição, use a seguinte fórmula para o respectivo mercado:

Stocks: Risco de conta ($) / Risco de comércio ($) = Tamanho de posição em ações.

Suponha que você tenha uma conta de US $ 100.000, o que significa que você pode arriscar $ 1000 por comércio (1%). Você compra um estoque em US $ 100 e um lugar com uma perda de stop em US $ 98, fazendo com que seu comércio arrisque $ 2.

Stocks: $ 1000 / $ 2 = 500 ações.

500 partes é o seu tamanho de posição ideal para este comércio, porque com base na sua entrada e parada, você arrisca exatamente 1% da sua conta. O comércio custa 500 ações x $ 100 = $ 50,000. Você tem dinheiro suficiente na conta para fazer esse comércio, então não é necessária alavancagem.

Forex: Risco da conta ($) / (Risco de comércio (em pips) x Valor da pipa = Tamanho da posição em lotes.

Suponha que você tenha uma conta de $ 5000, o que significa que você pode arriscar $ 50 por comércio. Você compra o EURUSD em 1.1500 e coloca uma perda de parada em 1.1490, fazendo com que seu comércio arrisque 10 pips. Para completar a fórmula, você precisará saber o valor do pip de todos os pares que você troca. Para o EURUSD é sempre o mesmo se você tiver uma conta USD: US $ 0,10 por um lote micro, US $ 1 por um lote mini e US $ 10 por um lote padrão. Para alguns outros pares, é diferente. Consulte Calculando o valor do Pip em diferentes pares Forex e Moedas da conta.

Forex: $ 50 / (10 pips x $ 1) = $ 50 / $ 10 = 5 mini lotes. Sabemos que são 5 mini-lotes, e não lotes micro ou padrão, porque punchamos o valor de pip de um lote de mini na fórmula. Para obter o tamanho da posição em micro lotes, insira US $ 0,10 para o valor do pip. Ao fazê-lo, produz um tamanho de posição de 50 micro lotes, que é o mesmo que 5 mini-lotes. O comércio custa US $ 50.000 para fazer embora (o valor de 5 mini lotes). Para obter a alavancagem comercial de pelo menos 10: 1 é necessário.

Futuros: Risco de conta ($) / (Risco de comércio (nos carrapatos) x Valor de seleção) = Tamanho da posição nos contratos.

Suponha que você tenha uma conta de US $ 13.000, o que significa que você pode arriscar $ 130 por comércio. Você compra um contrato E-mini S & amp; P 500 (ES) às 1210,00 e coloca uma perda de parada em 1207,50, colocando 10 carrapatos em risco (há 4 carrapatos por ponto). Você precisa saber o valor do contrato do contrato que você negociará para determinar o tamanho correto da posição. Para ES, cada marca vale US $ 12,50.

Futuros: $ 130 / (10 ticks x $ 12.50) = $ 130 / $ 125 = 1.04, ou 1 contrato. A manutenção de uma posição de contrato apenas custa cerca de US $ 500 na margem intradia (day trading) com muitos corretores dos EUA. Se você segurar durante a noite você estará sujeito à margem inicial e de manutenção. A margem de manutenção neste contrato é de $ 4600, sujeita a alterações, e espera pagar US $ 5060 (pode variar) na margem inicial. Há fundos suficientes na conta para o dia trocar essa posição ou mantê-la durante a noite.

Estratégia de dimensionamento de posição adequada e # 8211; Palavra final.

Este método de três passos dá-lhe o tamanho de posição ideal para qualquer mercado e qualquer comércio. Quando o dia de negociação você precisará calcular rapidamente seu tamanho de posição à medida que você verifica negócios. O planejamento futuro ajudará nesse sentido, conforme discutido em How to Day Trade Forex em 2 Horas ou Menos. Com um pouco de prática, mesmo quando você faz negócios com a vida, você deve poder pregar o tamanho da posição nas negociações do dia toda vez. Se swing trading, você tem muito mais tempo, então não há desculpa para ter o tamanho da posição errada.

O método funciona para comerciantes swing, day traders ou investidores. Dependendo de qual mercado você troca, mestre a fórmula. Se você trocar forex ou futuros, conheça seus valores de tic e pip (ou os tenha escrito) se você precisa fazer negócios rapidamente. Se você negociar novamente, novamente, você tem mais tempo para que você possa procurá-los conforme necessário.

Com o tempo, você determinará rapidamente o tamanho da sua posição à medida que ocorrerem sinais comerciais. Se você arrisca 1% ou menos (recomendado) & # 8211; ou escolha arriscar um valor fixo em dólares que seja inferior a um por cento da sua conta & # 8211; essas três etapas fornecem a estratégia de dimensionamento da posição final, ajustada para o tamanho da sua conta e cada comércio.

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Por Cory Mitchell, CMT.

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17 pensamentos sobre & ldquo; Como determinar o tamanho da posição apropriada ao negociar # 8211; Qualquer comércio, qualquer mercado & rdquo;

Ignore, por favor, minha segunda postagem no mesmo tópico.

Eu não percebi que as postagens são anexadas no topo do tópico e não notou a resposta.

Obrigado pela resposta rápida.

Oi Cory - para o dia de negociação quando o mercado é menos volátil e seu SL e TP podem ser muito menores, por exemplo 2 pip SL e 4 pip TP. O cálculo do tamanho correto do lote para até mesmo uma pequena conta pode resultar em grandes tamanhos de lote. Um risco de $ 25 em um 2 pip SL resulta em um 1.25 lot ou US $ 125.000 para EURUUSD. Na sua opinião, o uso de grandes tamanhos de lotes com baixa volatilidade, como o exemplo, torna-o mais arriscado do que um 10 pip SL em US $ 25 em um comércio mais volátil que resulta em um tamanho de 25% ou US $ 25,000 para o EURUUSD?

Sim, eu diria que a alavancagem dos capíveis em 20: 1, e idealmente seja menor do que isso. Qualquer maneira fácil de calcular isso é assumir apenas pelo menos uma perda de stop de 5 pip (e calcular o tamanho da posição com base nisso), mesmo se você realmente usar uma parada de 2 ou 3 pip.

Então, uma conta de $ 2000, pode arriscar $ 20. Assuma pelo menos uma parada de 5 pip para o tamanho da posição. Então, isso significa um possível comércio de 4 mini lotes (40.000), o que significa que o comércio utiliza alavancagem de 20: 1.

A razão pela qual queremos cobrir o tamanho de nossa posição é no caso de uma jogada surpresa (Trump diz algo e um par que não foi realmente mover as lacunas 100 pips, criando uma perda 20 vezes maior do que o esperado. Discutido aqui: https: / / vantagepointtrading / archives / 20187. Isso não acontece muitas vezes fora dos lançamentos agendados (o que evitamos quando o dia comercial), mas poderia (e ter) acontecido, então devemos tomar algumas precauções para evitar esse comércio catastrófico.

Além disso, para torná-lo simples, você também pode simplesmente escolher um tamanho para negociá-lo o tempo todo. Somente se for MAIS mais volátil ou sedado você mudaria. Por exemplo, em uma conta de $ 2000, você pode optar por trocar sempre 2 mini-lotes. Desta forma, desde que o SL tenha menos de 10 pips, você sabe que está arriscando menos de 1%. Ou talvez troque 3 lotes, se a maioria dos seus SLs for 6 pips (para este exemplo). Uma vez que o saldo da conta não se move muito por dia, normalmente você pode trocar o mesmo tamanho de posição por semanas e fazer ajustes menores para aumentos / diminuições no saldo da conta e na volatilidade de algumas semanas.

Todos são métodos viáveis, mas sim, queremos reduzir o tamanho da posição em algum momento.

Oi, Cory. Excelente informação. Obrigado por tomar o tempo para escrever artigos e respostas tão informativos. A sua generosidade para os aspirantes a comerciantes é muito louvável. Graças aos seus artigos, eu consegui perceber muitos dos meus obstáculos.

Talvez você, ou um de seus comentaristas regulares, possa me ajudar com algumas dessas questões.

1 & # 8211; Assumindo estas condições & # 8211; uma conta de US $ 50.000 para ações negociadas, 4: 1 alavancagem (US $ 200K) intradiário e optar por arriscar 1% da conta ($ 500) por troca, com uma perda de parada fixa e escolhida de $ .10 a partir do ponto de entrada, para qualquer preço com ações dentro de um intervalo para obter 5000 partes (aproximadamente $ 40 por ação ou menos).

Se você estivesse negociando ações intradiárias dentro desses parâmetros, o montante fixo de perda de parada você pensaria que é ideal? (por exemplo, $ .10, $ .12, $ .15, $ .20), novamente, supondo que uma ação seja avaliada perto de US $ 40. Também assumindo que alguém está escolhendo entradas sólidas no primeiro lugar, claro (outro tópico), e não aleatoriamente.

2 & # 8211; Eu percebo que os montantes fixos de perda de parada variam de acordo com o preço da ação (uma flutuação de $ .20 para um estoque de US $ 40 (.50%) é muito mais freqüente / esperado do que a flutuação de $ .20 por um estoque de US $ 4 (5%).

Existe uma taxa de flutuação em que você normalmente baseia seus valores de perda de parada fixa quando são negociados no mercado intradiário? (por exemplo .3% do valor de US $ 40 = $ .12, .3% do valor de US $ 67 = $ .20) Eu penso que um movimento de .25 a .30% em uma entrada escolhida geralmente é um indicador bastante bom de que uma A suposição da pessoa é errada, com exceções dependendo da entrada de instalação e do cronograma.

3 & # 8211; Qual a sua opinião e a sua preferência pessoal em piramide, como meio de mitigar a maior probabilidade de paradas para serem atingidas, particularmente nos mercados de negociação intradiária e rápido movimento?

Q & # 8211; embora não relacionado com as taxas de dimensionamento / parada de posição.

4 & # 8211; Com base na sua experiência, você acha que é possível negociar intraday com sucesso apenas 1-2 ações no mesmo setor por um longo período de tempo (meses ou anos), enquanto ignora tudo, para incluir movimentos diários do mercado mais amplo (S & amp; P 500), notícias, pareceres de analistas, etc.? E além de ser meramente possível, você acha que tal abordagem é aconselhável? ou você diria que é melhor monitorar um punhado maior de ações, bem como o mercado mais amplo intraday.

Obrigado por você, John.

1. Depende da volatilidade do dia e do estoque. Para que uma troca aconteça, eu geralmente espero por uma retração dentro de uma tendência, e então pelo preço a consolidar durante esse retrocesso. Discutido em How to Day Trade Stocks: https: // vantagepointtrading / archives / 16708. Em seguida, entro quando o preço sair da consolidação (na direção de tendências) e coloque uma perda de parada do outro lado da consolidação (ocasionalmente vou entrar durante a consolidação). Então, meu stop loss é baseado no tamanho da consolidação. Normalmente, estes serão aproximadamente os mesmos todos os dias para os mesmos estoques, mas talvez precisem ser ajustados por um centavo ou dois.

2. Eu apenas uso o método acima. Estou esperando que o preço se mova em meu favor após o encerramento da consolidação, então, se não for, eu vou ser impedido. Com este método, não tenho nenhum problema em ganhar mais de 60% do tempo (e os vencedores são maiores do que perdedores), então não há motivo para se tornar mais complicado do que isso.

3. Normalmente não piramide. Prefiro entrar e sair várias vezes se houver uma forte tendência (supondo que todas as oportunidades ofereçam a configuração que eu procuro e ofereçam uma recompensa favorável: taxa de risco), bloqueando os lucros ao longo do caminho.

4. Para o dia de negociação, acho que os comerciantes devem se concentrar apenas em um pequeno número de ações. Eu troquei apenas SPY por alguns anos (um bom praticamente qualquer momento ou qualquer condição). Eu negociei apenas o MCD por cerca de um ano. Troquei apenas LULU por um longo período de tempo. Agora eu principalmente troco forex e eu só troco o EURUSD no dia. Toda semana, publico uma lista dos estoques mais consistentemente voláteis. Nesse artigo, eu recomendo apenas escolher 1 ou 2 ações e ficar com eles (se você gosta de ações voláteis, caso contrário, encontre uma ação ou ETF que se adapte ao seu estilo de negociação). Normalmente, as mesmas ações estão na lista todas as semanas, então é possível negociar apenas um estoque e suas condições podem ser favoráveis ​​(para a sua estratégia) por meses ou anos. Então, ocasionalmente, você pode precisar fazer um interruptor, mas não com freqüência. Apenas se concentre nas ações que estão sendo negociadas, e não em dados externos (exceto estar atento quando os relatórios de notícias saem e afastar para aqueles). Concentre-se em implementar sua estratégia nesse estoque e não há motivos para examinar outros dados ou insumos. Isso mantém a negociação muito simples, o que é bom. Quando é simples, é mais fácil focar e, portanto, mais fácil de negociar melhor.

Para negociação de swing, eu executo pesquisadores de estoque para encontrar negociações viáveis ​​que atinjam determinados critérios. No mercado Forex, eu só tenho uma lista de cerca de 50 pares que eu examino todos os dias / semana (dependendo de quantas vezes deseje trocar). Eu sei exatamente o que estou procurando, então eu posso encontrar e definir minhas ordens de troca de swing em menos 20 minutos por noite. Então, na negociação do balanço, troco muitas coisas diferentes, mas para o dia de negociação eu me concentro em apenas um contrato de par de ações / contratos de futuros / contratos de futuros.

Cory, obrigado pela resposta completa. Eu gosto do seu & # 8220; mantenha-o simples & # 8221; abordagem. & # 8220; Menos é mais & # 8221; parece muito aplicável à negociação.

Seguimento Q com base na sua resposta, você já tentou capturar reversões em pontos de suporte / resistência? Ou simplesmente se concentrar principalmente em detectar / inserir tendências existentes durante a retração / consolidação / continuação da tendência?

Me pergunto se é mais benéfico para os resultados globais, concentrar-se consistentemente em uma coisa (ou seja, detectar e inserir tendências em pullbacks), ao invés de também procurar revertações em potenciais pontos / pontos de consolidação / consolidação.

Eu tento capturar as reversões em suporte e resistência, ou com mais precisão no suporte e resistência FORTE. Acabei de fazer um vídeo forex sobre este conceito # 8230, enquanto é um vídeo de negociação forex swing, o mesmo conceito se aplica ao day trading, investing, stocks e futuros também. https: // vantagepointtrading / archives / 19755.

Vídeo super útil. Obrigado novamente, Cory.

Com a regra de risco de 1%, você fatorria a comissão do corretor por troca de ida e volta / cada troca nesse cálculo?

Normalmente, eu não o fator exatamente. Em vez disso, costumo reduzir o tamanho da minha posição, então, muitas vezes, acaba por estar abaixo de 1% e 8230; então, com a comissão adotada, o risco acaba por ser bastante próximo de 1%. Mas, geralmente, não estou muito preocupado com o fato de ser EXACTAMENTE 1%, desde que seja bastante próximo.

A única vez que você realmente gostaria de ter em conta é se você tem uma conta menor e as comissões são altas. Por exemplo, se você tiver uma conta de negociação de ações de US $ 10.000 (pode arriscar $ 100 por troca) e seu corretor cobra US $ 8 para entrar e US $ 8 para sair. Isso é US $ 16, que é um pedaço muito grande dos $ 100 que você pode arriscar. Então, em um caso como esse, você deseja manter o risco no comércio atual em torno de US $ 80 a US $ 85, então, com as comissões, você está perto dos US $ 100.

Portanto, esteja ciente disso, mas o objetivo principal é apenas ser muito próximo de 1%.

Obrigado pela sua ajuda sobre esta questão anteriormente.

Apenas voltando a isso, você leva em consideração o valor da comissão ao definir o alvo?

Por exemplo, com o tamanho da posição arredondado e o alvo original definido, a relação eventual de recompensa de risco de cada comércio seria inferior a 2: 1, levando em consideração a comissão.

Você definiu seu alvo a um preço que responda pela comissão, ou mantenha o original para que haja uma maior probabilidade de que seja atingido?

Eu não posso. Eu estabeleci o alvo onde é suposto, e não se preocupe com as comissões nesse aspecto.

Se as ordens são colocadas onde deveriam ser, então as comissões não são um grande problema.

Se depois de negociar por algum tempo você é lucrativo bruto, mas negativo líquido (contabilizando as comissões), então é hora de analisar sua estratégia geral (não de negócios individuais) e tentar tentar extrair um pouco mais sobre seus vencedores ou tentar melhore a taxa de ganhos um pouco.

Mas normalmente, ao negociar, não pense em comissões. Apenas faça o que sua estratégia lhe diz para fazer.

Desculpe incomodá-lo com esta pergunta tola. Eu leio seu blog e aprendo muito. Estou confundido com o dimensionamento da posição e estava me perguntando se você poderia ajudar. Assumindo $ 17987 em uma conta, arriscando 1% = 179,87 ou $ 180. Agora, o estoque é a Amazon e negocia em US $ 738 e a perda de parada é definida por US $ 735, então a posição ideal é $ 180/3 = 60, então 60 é o número ideal de ações para comprar, correto? the issue is buying 60 shares will required using margin cause 60*$738=$44280 but the account has only $17,987…what am i doing wrong? what would be the ideal shares with $17,987 and a stop loss of $4 risking 1%?

Muito obrigado!

You can utilize leverage up to 2:1, but for this trade you still wouldn’t have enough capital (2×17987). Basically, you are capped out at what you can afford. So in this case, your ideal position size is like 24 shares (17987/738, if you have no leverage). That would equate to risking less than 0.5% of your capital (if using a 735 SL).

So trade cheaper stocks 😉 Any setup you find in amazon stock you can find in something cheaper. But you will find quite often that you need leverage to even risk 1% of your capital, and with stocks only offering 2:1 leverage, you may not always be able get to your ideal position size. If you are constantly running into this, you can expand your stop loss AND target a bit more. That way you can risk 1% with fewer shares (which you can afford), but take a slightly longer-term approach to try to make more of a profit as well on the fewer shares.

Thanks for the quick response. It is really helpful. I appreciate your time and help. I really learn from you. Ok so sometimes there is need for leverage. I usually trade CHK. You cleared up my confusion.

I live in Washington DC and let me know if you stop by the city someday, we can grab coffee or lunch! I will pay.

great article! I had another question. have you ever heard of INSIDER MONKEY. they follow hedge funds and offer a quarterly newsletter that tells you to buy 15 stocks every quarter and sell some at end of every quarter - i think there fund is called the small cap strategy fund. I still want to do my own day trading but i thought it would not hurt if i paid for a year’s worth of subscription to try this out. Can you give any advice? Can you check out there website and comment. obrigado.

The site is interesting. The information looks good, but as with anything in trading the information still needs to be used effectively. I would dig around for people that have used it and get their thoughts. Then you can decide if it is right you. It’s tough for me to comment after just a brief look at their site. Ultimately IT IS good to be on the same side as the big guys who are buying or selling.

I don’t know what proprietary information they add to the mix, but hedge fund position disclosures are public domain. For example you can go here: https://holdingschannel/top/ to see the stocks that were most accumulated on the last filing. At the top of the page they also show the funds that were most sold by money managers.

Though, Inside Monkey narrows it down to some stocks that they like, and probably provide some guidance on how to trade the stock, which is nice. So you can likely do-it-yourself with a bit of work and research, or you can pay Insider to do the research for you. The subscription cost is pretty low so it’s not a big gamble and may provide some good insights. If you sign up, let us know how you like it.

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