Intermediário corretores opções curtas

июня 14, 2018

Opções curtas intermediárias interativas
Interactive Brokers é um dos maiores corretores de desconto online do mundo. Eles usam mais de 1.000.000 negócios de clientes todos os dias de negociação e oferecem uma incrível variedade de produtos para o comércio.
Então, qual é o perigo oculto de negociar com Interactive Brokers, também conhecido como IB?
Pontos chave.
Interactive Brokers auto-liquidates & # 8220; risky & # 8221; ou posições de margem negativas Os dados de mercado NÃO são gratuitos e os clientes são cobrados por cancelamentos de pedidos As posições de opções curtas podem ser marcadas com cotações errôneas e liquidadas, resultando em enormes prejuízos. Exposição diária cobrada aos clientes em determinadas posições.
Comerciantes profissionais e amp; Interactive Brokers.
Muitos comerciantes profissionais, hedge funds e outras instituições escolhem Interactive Brokers como intermediário para ações, opções, futuros e divisas nos EUA e no exterior.
Podemos ver o porquê. Na superfície, Interactive Brokers parece uma ótima escolha. Eles têm comissões muito baratas e oferecem acesso a produtos que outros corretores não, como os futuros do dólar norte-americano que negociam na troca ou opções de derivativos mexicanos nos futuros do Euro-Bund. Isso é ótimo, mas o que é a captura?
O que Interactive Brokers Isn & # 8217; t Telling You.
Primeiro, há um custo oculto de negociação com Interactive Brokers. Por um lado, as taxas IB para cancelamentos de pedidos. A estrutura de preços exata para cancelar pedidos é opaca e não é fácil de entender.
As taxas de cancelamento de pedidos são off-set sejam transacções executadas, mas o problema ocorre quando as ordens canceladas totais excedem o número de ordens executadas para o dia. Muito poucos corretores cobram por outro cancelamento, e o IB é um deles. Ainda não sabemos o quanto pagamos nas taxas de cancelamento de pedidos, porque é literalmente tão difícil de entender com uma conta que possui transações de alto volume.
Taxa de Exposição Diária.
No The Options Bro, gostamos de colocar muitas posições de futuros e posições de opções curtas, e a IB não estava feliz com isso.
Nós recebemos e-mails que nos notificam de & # 8220; taxas de exposição & # 8221; quase todos os dias. Eventualmente, os algoritmos de risco do IB encerraram nossas posições & # 8211; mas fechamos nossa conta, então a piada está no IB.
Nós estamos pagando cerca de US $ 24 por dia apenas para manter uma curta posição em futuros de petróleo bruto de 20 contratos. Tão ridículo! A pior parte é, não há negociação dessa taxa. A IB não está pagando funcionários para analisar ativamente o risco de todas as contas de seus clientes. Em vez disso, eles têm um algoritmo que determina o preço diário da taxa de exposição e cobra os clientes de acordo.
Nós mantivemos exatamente a mesma posição com três corretores diferentes e não houve nenhum problema com a equipe de risco de margem em tudo # 8211; O IB era a única empresa de corretagem que nos dava um aborrecimento.
Posições de Futuro de Alto Risco de Liquidação Automática.
Nós dissemos isso, tivemos uma conta com Interactive Brokers por aproximadamente três meses, e foram os piores três meses de nossa vida e # 8211; a sério. Não só cobramos um pacote de taxas estúpidas, mas também tivemos várias das nossas posições auto liquidadas que resultaram em perdas moderadas.
Em um caso, nós tínhamos muitas posições de futuros em nossa conta, e nosso poder de compra de margem foi temporariamente negativo devido às bolsas de futuros aumentando os requisitos de margem para seus produtos. Os algoritmos de risco da IB imediatamente liquidaram várias de nossas posições futuras sem aviso prévio.
Com a TD Ameritrade, a Ally Invest, a TradeStation, a Charles Schwab, ao E-Trade e a todos os outros corretores on-line com os quais já transportamos, SEMPRE chegam através de e-mail ou telefone sobre uma chamada de margem e geralmente fornecem vários dias para atender a chamada de margem, depositando fundos adicionais ou fechando uma parte da posição. O IB não nos forneceu esta cortesia.
Opções de Pesadelo de Negociação.
Nós certamente não somos os primeiros clientes do IB a ter problemas com os algoritmos de auto-liquidação.
Um pequeno fundo de hedge de negociação de opções, Glen Lyon Long Term Options LP, apresentou uma ação judicial contra Interactive Brokers após o seu algoritmo de liquidação fechar uma cesta de posições de opções curtas devido a cotações de oferta / percance marcadas.
Para lançar gás no fogo de auto-liquidação, quando os algoritmos de risco de IB decidem liquidar uma posição em uma conta, eles fazem isso a qualquer preço disponível # 8211; Leia isso de novo.
No caso do Glen Lyon, o IB liquidou posições de opções curtas a preços bem abaixo dos níveis de NBBO, resultando em perdas íngremes e um déficit de margem de mais de US $ 200.000 em questão de minutos. Isso causa mais vendas forçadas e uma eventual conta explode.
"Quando ocorre uma auto-liquidação a preços que estão fora do mercado, ele pode facilmente colocar uma conta em uma espiral da morte", disse Craig McCann, economista da Fairfax, Virgínia.
Posições curtas de opções com intermediários interativos.
As opções de propagação muitas vezes podem ser muito amplas por vários motivos. Diga que você tem $ $ 50 que expiram em 10 dias em um estoque de US $ 60. A pergunta sobre os $ 50 coloca, porque eles estão tão longe do dinheiro, poderia ser facilmente de US $ 0,50 e a oferta poderia ser de US $ 0,05.
Os algoritmos do IB iria facilmente sinalizar isso como um & # 8220; alto risco & # 8221; situação e ir em uma onda de liquidação. Mesmo se você cortou as posições em US $ 0,30, por algum motivo, o IB não gosta de obter os melhores preços para seus clientes com trocas de opções. O pesadelo ocorreria quando o IB liquidar a posição das opções curtas a um preço como US $ 0,45 por contrato, embora a oferta seja de US $ 0,05. E isso acontece!
Além disso, se você acha que a taxa de exposição diária para a posição de futuros curtos é um gyp, a taxa de exposição diária para posições de opções curtas é cada vez pior, porque as perdas teóricas são muito maiores # 8211; se não for ilimitado.
Taxas de roteamento escondidas.
Também há problemas conhecidos com os métodos de roteamento de pedidos do Interactive Broker & # 8217; s.
Se você não quiser usar o roteiro inteligente & # 8220; & # 8220; roteamento inteligente & # 8221; caracteriza que rooteia ordens de opções para trocas onde os corretores interativos podem tomar o lado oposto da ordem e, literalmente, negociar contra você, você será cobrado um mínimo de US $ 1,00 por contrato, em vez de preços baixos de US $ 0,15 por contrato.
Isso é contra-intuitivo para as comissões profundamente descontadas do IB & # 8217; reclamam fama.
Pensamentos finais.
Nosso objetivo não é falar negativamente dos corretores interativos. Em vez disso, estamos apenas tentando indicar os fatos e expor a verdade. E neste caso, a verdade é que o Interactive Brokers é simplesmente uma má escolha de opções e comerciantes de futuros. Existem taxas ocultas, algoritmos de auto-liquidação absurdos e um serviço de atenção antipatico que ganhou o seu lado.
Se você estiver negociando opções ou futuros com o IB, não diga que não o avisamos.
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Se você é um cliente Interactive Brokers existente, acesse o login do IB clicando no botão apropriado abaixo. Se vocês.
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Interactive Brokers: uma revisão para a negociação de opções.
Aqui é uma revisão dos Interactive Brokers da perspectiva de um investidor que usa opções de compra de ações em seu portfólio.
As opções de compra de ações são mais do que apenas uma maneira pelas quais as empresas pagam seus funcionários. Os investidores podem comprar e vender opções de ações para proteger sua carteira, gerar receita de chamadas cobertas e especular sobre movimentos de curto prazo nos preços das ações para obter retornos mais altos em seu investimento. À medida que alguns corretores priorizam as opções de negociação em relação a outros tipos de investimento, é importante prestar atenção aos detalhes antes de abrir uma nova conta de corretagem.
Vamos analisar a forma como os Interactive Brokers se comparam para os investidores que desejam usar opções de ações em seu portfólio.
Comissões de negociação padrão.
Interactive Brokers usa um cronograma de comissões variável que faz com que ele se destaque no mundo do comércio de ações e opções. Em vez de pagar uma taxa principalmente fixa, as comissões de intermediários interativos variam de acordo com o tamanho do comércio e o valor de cada opção.
Ações e ETFs.
$ 0,005 por ação (mínimo de US $ 1,00)
Opções no valor de US $ 0,10 ou mais.
$ 0,70 por contrato (mínimo de US $ 1,00)
Opções no valor de mais de US $ 0,05, mas inferior a US $ 0,10.
US $ 0,50 por contrato (mínimo de US $ 1,00)
Opções no valor de menos de US $ 0,05.
US $ 0,25 por contrato (mínimo de US $ 1,00)
Fonte de dados: site da empresa.
Importantemente, os Interactive Brokers também oferecem um cronograma de comissões variáveis segundo o qual opções, ações e ETFs podem ser negociados a preços ainda mais baixos. Os preços da Comissão geralmente diminuem com o volume, o que é vantajoso para seus clientes mais ativos. Saiba mais sobre ofertas especiais para abrir uma nova conta, que pode somar milhares de dólares em valor sob a forma de negociações livres de comissão e bônus em dinheiro.
Opções multi-perna e taxas de exercícios e de atribuição.
Embora seja relativamente fácil comprar uma opção de chamada ou opção, algumas estratégias requerem pedidos simultâneos de diferentes contratos de opções. A estratégia de opções de estrangulamento longo requer a compra simultânea de uma chamada e uma opção de colocação, por exemplo. Dependendo do cronograma da comissão do seu corretor, essas negociações de opções podem se tornar onerosas e rapidamente.
Tipo de Transação.
Taxas e Comissões.
Compre para fechar taxa por opções de baixo custo.
Programação de comissões padrão.
Fonte de dados: site da empresa.
A comissão e o cronograma de preços dos Interactive Brokers destinam-se a beneficiar os comerciantes que utilizam estratégias complexas ou que pretendem manter suas opções para exercício ou cessão. O corretor não cobra uma taxa quando as opções são exercidas ou atribuídas, e seu cronograma de comissão oferece preços mais baixos para contratos de opções de baixo preço. É um dos poucos corretores que não cobram por essa ocorrência.
As pessoas que usam chamadas cobertas, por exemplo, prefeririam um cronograma de comissões variáveis, como oferecido pela Interactive Brokers, à medida que as comissões diminuíram com o preço de uma opção. Quando você escreve uma chamada coberta, você está efetivamente triturando um contrato de opções. À medida que o contrato de opções declina no preço, a compra para fechar o cargo incorrerá em uma comissão menor. Por exemplo: você pode pagar US $ 0,70 por contrato para escrever chamadas cobertas no valor de US $ 1,00 cada. Posteriormente, o preço da opção pode cair para US $ 0,05 por contrato, no qual você pagaria uma comissão de apenas US $ 0,25 por contrato para comprar o fechamento do contrato.
Da mesma forma, aqueles que querem comprar posições ou chamadas de baixo preço pagarão uma comissão mais baixa para fazê-lo, resultando em comissões que compõem uma porcentagem menor do valor investido.
As comissões de opções de ações da Interactive Brokers diminuem com o preço de uma opção de compra ou venda. Fonte de imagem: Getty Images.
Opções de ferramentas de pesquisa.
Embora os corretores de desconto sejam conhecidos por oferecer menos no caminho da pesquisa e suporte, muitos oferecem acesso gratuito a ferramentas de pesquisa e negociação projetadas para ajudar seus investidores a tomar melhores decisões de investimento. Muitas dessas ferramentas são gratuitas apenas por ter uma conta.
A ferramenta de análise de opções dos intermediários interactivos permite que você explore um contrato de opções na perspectiva de rentabilidade, ganho ou perda máxima e veja os "Gregos", que são calculados automaticamente ao lado de cada contrato. Essas ferramentas podem ser especialmente úteis para investidores que usam estratégias de opções mais sofisticadas.
Requisitos mínimos de depósito para negociação de opções.
Os corretores interativos atualmente exigem um depósito mínimo de US $ 10.000 para a maioria dos investidores, embora este mínimo seja reduzido para US $ 5.000 para IRAs e US $ 3.000 para pessoas com 25 anos ou menos.
Depois de fazer um depósito mínimo, os investidores poderão concluir as negociações de opções básicas. Estratégias mais complicadas e aquelas que envolvem maior risco - venda de peças ou chamadas nulas - geralmente exigem um maior saldo de capital próprio, e os mínimos estão sujeitos a alterações, dependendo da avaliação dos corretores sobre o risco de cada comércio.
Tenha em mente que a Interactive Brokers renuncia a valores mínimos em contas com um saldo de $ 100,000 ou mais. No entanto, para aqueles que não atendem ao requisito mínimo de saldo da conta, o Interactive Brokers exige que os comerciantes gerem pelo menos US $ 10 em comissões mensais.
Contas que não atendem ao requisito mínimo de volume de negociação terão suas comissões mensais arredondadas automaticamente até US $ 10 durante esse mês. Por exemplo: um cliente que gaste US $ 5 em comissões em um mês verá uma taxa extra de US $ 5 adicionada durante o mês para levar essa pessoa ao nível mínimo de comissão. Isso pode torná-lo menos atraente para pessoas que não pretendem manter um saldo alto ou não antecipar a negociação com freqüência.
Interactive Brokers como intermediário de opções.
Interactive Brokers é projetado com o comerciante ativo em mente. Seu cronograma de comissão favorece os comerciantes de opções ativas, bem como aqueles que detêm opções até exercício ou atribuição, pois não cobra uma taxa por nenhum evento. Dito isto, seu requisito de depósito mínimo mais alto, bem como taxas de inatividade (comissões mensais mínimas de US $ 10), podem não ser rentáveis para o comerciante de opções infreqüentes. Para ser claro, The Motley Fool não endossa nenhuma corretora particular, mas podemos ajudá-lo a encontrar um que seja um bom ajuste para você. Confira o Fool Broker Center para comparar vários corretores em uma única página e para ver se você se qualifica para vantagens extras apenas para abrir uma conta.
Jordan Wathen possui ações da Interactive Brokers. O Motley Fool recomenda Interactive Brokers. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Eu acho que os investidores em ações podem se beneficiar ao analisar uma empresa com uma mentalidade de investidores de crédito - descartar a desvantagem e a vantagem se encarrega de si mesma. Envie-me um e-mail clicando aqui ou me faça um tweet.

Ordens de Distribuição.
Um pedido de propagação é uma combinação de ordens individuais (pernas) que funcionam juntas para criar uma estratégia comercial única. Os tipos de propagação incluem spreads de futuros e combinações de opção / opção, opção / estoque e estoque / estoque no mesmo ou múltiplos subjacentes.
Quando o seu pedido de propagação é transmitido, o IB SmartRouting comparará os preços de propagação nativos quando disponíveis (isto é, ISE) com preços de spread implícitos de todas as opções e bolsas de ações disponíveis e roteiem cada perna de forma independente para a (s) localização (es) mais barata (s). Se o seu pedido for comercializável, o IB encaminhará a ordem de propagação ou cada perna do spread independentemente para o (s) melhor (es) local (is) possível (s). As ordens de propagação não comercializáveis nativas do ISE em um único subjacente serão encaminhadas temporariamente para o livro ISE, enquanto as ordens não negociáveis que não são originárias do ISE permanecerão no IB. A partir desse momento, o IB SmartRouting avaliará continuamente as mudanças nas condições do mercado e encaminhará e roteará dinamicamente com base nesta avaliação para conseguir uma execução ideal.
Ao usar a guia Genéricos ComboTrader, somente os spreads de duas pernas serão considerados válidos, a menos que o spread seja negociado nativamente em pelo menos uma troca. Para garantir que sua propagação multi-perna seja válida, use os modelos Estratégia nas guias Única ou múltipla.
Você pode criar muitos tipos diferentes de pedidos de propagação de combinação, e existem várias maneiras de criá-los no TWS, inclusive através do ComboTrader, o SpreadTrader e o OptionTrader.
A tabela de referência na parte superior direita fornece um resumo geral das características do tipo de ordem. Os recursos verificados são aplicáveis em alguma combinação, mas não funcionam necessariamente em conjunto com todos os outros recursos marcados. Por exemplo, se Options and Stocks, US e Non-US, e Smart e Dirigido estiverem checados, não se segue que todos os estoques inteligentes e direcionados diretos dos EUA e não-americanos suportam o tipo de ordem. Pode ser o caso de que apenas as ações dos Estados Unidos Smart-Routed, as ações não-norte-direcionadas direta e as opções dos EUA encaminhadas inteligentes são suportadas.
ComboTrader.
Este exemplo mostra como configurar um calendário usando o ComboTrader. Um spread de calendário é uma ordem para simultaneamente comprar e vender opções com diferentes datas de vencimento, mas o mesmo subjacente, direito (chamada ou colocação) e preço de exercício. A opção que você quer comprar é uma chamada de janeiro de 2009 com uma greve de 70 e um multiplicador de 100. A opção que você quer vender é uma chamada de dezembro de 2008 com uma greve de 70 e um multiplicador de 100. Primeiro, clique em Combo no Barra de ferramentas TWS para exibir a caixa Seleção Combo, selecione uma estratégia e use os campos Filtro para adicionar as duas opções à ordem de propagação. Certifique-se de que a Ação está configurada para Comprar para a opção Jan09 e Vender para a opção Dec08 e, em seguida, clique em OK. O spread aparece como uma linha de dados do mercado em sua tela de negociação. Crie uma ordem de compra para a linha de dados do mercado de propagação do calendário e, em seguida, envie seu pedido. Para comprar este calendário específico significa:
1: Vender 1 XYZ OPT DEC 17 '08 70.0 CHAMADA (100)
2: Compre 1 XYZ OPT JAN 16 '09 70.0 CHAMADA (100)
SpreadTrader.
Você também pode usar o SpreadTrader para criar spreads de futuros, spreads de futuros EFP e spreads de opções. Basta clicar em SpreadTrader na barra de ferramentas TWS para exibir o SpreadTrader.
OptionTrader.
Você também pode criar ordens de propagação de opções usando o OptionTrader. Basta clicar em OptionTrader na barra de ferramentas TWS e, em seguida, clique em Opções Spreads no OptionTrader para exibir a caixa Combo Selection, onde você configura sua ordem de propagação.
Interactive Brokers ®, IB SM, InteractiveBrokers ®, IB Universal Account ®, Interactive Analytics ®, IB Options Analytics SM, IB SmartRouting SM, PortfolioAnalyst ® e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas será fornecida mediante solicitação. Todos os símbolos comerciais exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar recomendações.
O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, divisas, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de investir em opções, leia as "Características e Riscos de Opções Padronizadas". Para uma cópia visite theocc / about / publications / character-risks. jsp. Antes da negociação, os clientes devem ler as declarações de divulgação de riscos relevantes na nossa página Avisos e Divulgações - roteiros interativos / divulgações. A negociação na margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais que seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de juros de margem, consulte os roteiros interacionais / interesse. Os futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. O valor que você pode perder pode ser maior do que seu investimento inicial. Antes de negociar os futuros de segurança, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para uma visita de cópia, roteiros interativos / divulgações. Existe um risco substancial de perda na negociação cambial. A data de liquidação das operações de câmbio pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados bancários. Ao negociar entre os mercados de câmbio, isso pode exigir fundos emprestados para liquidar negócios cambiais. A taxa de juros em fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo de negócios em vários mercados.
ENTIDADES DE CORRETORES INTERATIVOS.
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商号: インタラクティブブロローー業者者ー株式会社商商商商商ススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススス(03-4588-9700 平日 8: 30-17: 30). 登録所在地: 〒 103-0025 東京都中央区日本橋場町三丁目 2 番 10 号鉄鋼会館 4 階.

Opções.
Definição da tabela.
Volatilidades implícitas Top Twenty 30-dia (V30).
A volatilidade implícita é a previsão do mercado de opções de quão volátil será um futuro subjacente. É calculado através da entrada de todas as informações conhecidas em um modelo de precificação de opções (ou seja, preço da opção, taxas de juros, dividendos, preço de exercício e data de validade) e retroceder o parâmetro desconhecido, a volatilidade implícita.
Vinte símbolos com as maiores volatilidades implícitas são classificados em ordem decrescente e exibidos em uma base anualizada. A volatilidade implícita é calculada usando uma árvore binária de 100 passos para opções de estilo americano e um modelo Black-Scholes para opções de estilo europeu. As taxas de juros são calculadas usando os preços de liquidação dos contratos de futuros Eurodollar do dia, e os dividendos são baseados em pagamentos históricos.
A volatilidade IB de 30 dias (V30) é a volatilidade no mercado estimada para um prazo de trinta dias de calendário a seguir ao dia de negociação atual. Baseia-se em preços de opções de dois meses consecutivos de vencimento. O primeiro mês de vencimento é aquele que tem pelo menos oito dias de calendário para executar. A volatilidade implícita é estimada para as oito opções nos quatro ataques mais próximos do mercado em cada período de validade. As volatilidades implícitas são adequadas a uma parábola em função do preço de exercício para cada período de validade. A volatilidade implícita no mercado para uma expiração é então considerada como o valor da parábola ajustada ao preço futuro esperado pelo prazo de validade. Uma interpolação linear (ou extrapolação, conforme necessário) da variação de 30 dias com base nos quadrados das volatilidades no mercado é realizada. V30 é então a raiz quadrada da variância estimada. Se não houver um primeiro mês de vencimento com menos de sessenta dias de calendário para executar, não calculamos um V30.
O preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos.
Top Twenty Volatility Gainers and Losers.
A Volatilidade Implícita de 30 dias do dia de negociação atual é dividida pela Volatilidade Implícita de 30 dias do dia de negociação anterior para determinar a mudança de volatilidade do dia e os 20 maiores vencedores e perdedores são lançados. Gainers são aqueles símbolos que os mercados de opções acreditam terão o maior movimento de preços para cima ou para baixo no futuro, em comparação com o passado, e os perdedores são os símbolos que os mercados de opções acreditam ter um grande movimento de preços para cima e para baixo e se estabilizarão no futuro. A volatilidade implícita, o preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos.
Top Twenty Options Volumes e Volumes Gainers.
Os volumes das opções para o dia são exibidos para os vinte símbolos superiores com os volumes mais altos.
Os volumes de opções do dia de negociação são divididos pela média de volumes de opções do dia de negociação anterior e os vinte ganhadores são lançados por símbolo.
O preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos.
Volatilidades Implícitas vs. Históricas.
A Volatilidade Implícita de 30 dias é dividida pela volatilidade histórica de 30 dias. Esta relação destaca os símbolos em que a previsão do mercado de volatilidade futura é muito diferente da volatilidade no mercado nos últimos 30 dias. A fórmula para a volatilidade histórica como definida por Garman-Klass. Os melhores vinte símbolos com os índices mais altos, bem como os vinte símbolos superiores com os índices mais baixos são exibidos.
A volatilidade implícita, a volatilidade histórica, o preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos.
Top 20 Ratios de Volume de Lançamento / Chamada e Razões de Volume de Chamada / Roteamento.
Os volumes da opção de colocação são divididos pelos volumes das opções de chamada para o dia de negociação, e os símbolos para os 20 maiores índices são exibidos. Para a relação de colocação / chamada, quanto maior o valor, mais negativo o sentimento, pois indicaria mais, trocaram de chamadas. Uma proporção inferior a uma indica mais volume de chamadas do que colocar o volume.
Os volumes das opções de chamada são divididos por volumes de opções de venda para o dia de negociação, e os símbolos para os 20 maiores índices são exibidos. Para a razão de chamada / colocação, quanto maior o valor, mais positivo o sentimento, uma vez que indicaria menos, coloca negociação do que chamadas. Uma proporção inferior a uma indica mais volume de volume do que o volume da chamada.
O preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos.
Top Twenty Put / Call Open Interest e Call / Put Open Interest.
A opção de colocação abre juros é dividida pela opção de compra aberto interesse, e exibida para os vinte símbolos superiores com os índices mais elevados. Essa relação pode indicar sentimentos negativos no mercado de opções.
Opção de chamada O interesse aberto é dividido por opção de opção de interesse aberto e são exibidos para os vinte símbolos superiores com os índices mais altos. Essa relação pode indicar sentimento positivo no mercado de opções.
Os índices de Juros Abertos refletem um período de tempo mais longo do que as relações de volume / Ligue e Ligar / colocar diariamente e, portanto, tendem a ser menos voláteis.
O preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos.
Explicação do Resumo.
O IB Options and Futures Intelligence Report apresenta informações vitais do mercado que é extremamente útil para comerciantes sérios com base na experiência do Interactive Brokers Group em negociar profissionalmente os mercados por quase três décadas. Os dados de preços de opções e futuros possuem informações integradas que fornecem a perspectiva de consenso do mercado de opções e futuros para atividades subseqüentes nos mercados. Esses indicadores líderes podem fornecer um guia aos comerciantes e investidores antes que as notícias sejam amplamente divulgadas ao público em geral ou refletidas nos preços subjacentes.
Um dos mais importantes desses indicadores, a volatilidade implícita, representa a visão dos mercados sobre a incerteza associada aos futuros movimentos de preços. Quando a volatilidade implícita atual é comparada à volatilidade implícita do dia anterior, um grande aumento pode prever desenvolvimentos de notícias inesperadas e proporcionar uma oportunidade para ajustar posições de acordo. Esse ganho indica que os participantes do mercado de opções antecipam um movimento de preço maior do que no passado, possivelmente devido a informações que ainda não estão prontamente disponíveis. Por outro lado, uma grande diminuição da volatilidade implícita indica a expectativa de movimentos de preços menores, possivelmente porque todas as notícias recentes se refletiram nos preços subjacentes atuais. Grande prémio ou desconto de volatilidade implícita para a volatilidade histórica nos últimos 30 dias não é frequentemente justificado e pode representar oportunidades comerciais importantes. Outras opções de dados de mercado apresentadas em nosso relatório, como volumes e rácios de chamadas / postos, também desempenham um papel na compreensão do sentimento nos mercados.
Para os mercados de futuros, apresentamos duas medidas: Taxas Synthetic EFP e Futuros Arbitrage Premium / Índice de desconto. As taxas de EFP sintéticas destacam oportunidades de financiamento quando entrar em uma Bolsa de Física (estoque para troca de estoque de ações simples) proporcionará um retorno de investimento lucrativo ou uma taxa de empréstimos muito baixa. O Futures Arbitrage Premium / Índice de desconto evidencia discrepâncias entre os principais contratos futuros do índice e seu valor justo subjacente.
Para efeitos das tabelas, esses símbolos de opções com preço de ações inferior a US $ 5 e menos de 200 contratos de opções negociados e cuja empresa possui menos de US $ 1 bilhão de capital são eliminados para eliminar símbolos cuja informação pode ser mais indicativa de falta de liquidez nos mercados. Todas as tabelas, exceto a tabela Fut Arb, são postadas por hora em cada dia de negociação de 11:45 a 15:45 ET (com atraso de 15 minutos no mercado) em circunstâncias normais. As tabelas também são postadas às 16:15 ET para capturar o mercado fechado. A tabela Fut Arb é atualizada a cada 15 minutos (com atraso no mercado de 15 minutos), 12:00 da segunda-feira a 11:59 PM sexta-feira. Para ver a volatilidade e o volume, bem como outras estatísticas de resumo do mercado em tempo real dentro da nossa plataforma de negociação de acesso direto, Trader Workstation, você deve ter uma conta com Interactive Brokers. Clique em "Abrir uma conta" no canto superior direito da página.
Divulgações.
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Interactive Brokers ®, IB SM, InteractiveBrokers ®, IB Universal Account ®, Interactive Analytics ®, IB Options Analytics SM, IB SmartRouting SM, PortfolioAnalyst ® e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas será fornecida mediante solicitação. Todos os símbolos comerciais exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar recomendações.
O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, divisas, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de investir em opções, leia as "Características e Riscos de Opções Padronizadas". Para uma cópia visite theocc / about / publications / character-risks. jsp. Antes da negociação, os clientes devem ler as declarações de divulgação de riscos relevantes na nossa página Avisos e Divulgações - roteiros interativos / divulgações. A negociação na margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais que seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de juros de margem, consulte os roteiros interacionais / interesse. Os futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. O valor que você pode perder pode ser maior do que seu investimento inicial. Antes de negociar os futuros de segurança, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para uma visita de cópia, roteiros interativos / divulgações. Existe um risco substancial de perda na negociação cambial. A data de liquidação das operações de câmbio pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados bancários. Ao negociar entre os mercados de câmbio, isso pode exigir fundos emprestados para liquidar negócios cambiais. A taxa de juros em fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo de negócios em vários mercados.
ENTIDADES DE CORRETORES INTERATIVOS.
é membro da NYSE - FINRA - SIPC e regulado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission. Sede: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 EUA.
É membro da Organização Reguladora do Indústria do Investimento do Canadá (OCROC) e Membro - Fundo Canadense de Proteção ao Investidor. Conheça seu conselheiro: veja o relatório do conselheiro do IIROC. A negociação de valores mobiliários e derivados pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder outros valores. Interactive Brokers Canada Inc. é um revendedor de execução exclusiva e não fornece conselhos de investimento ou recomendações sobre a compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou derivativos.
Escritório registrado: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá.
O ABN 98 166 929 568 é licenciado e regulado pela Australian Securities and Investments Commission (AFSL: 245574) e é participante da ASX, ASX 24 e Chi-X Australia. Escritório registrado: Nível 40, Grosvenor Place, 225 George Street, Sydney 2000, Nova Gales do Sul, Austrália.
é autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira. Número de entrada de registro FCA 208159. [fsa. gov. uk/register/home. do] Escritório: Nível 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, Londres EC2N 4AY.
é um membro da NSE, BSE [sebi. gov. in]. Regn. No. NSE: INB / F / E 231288037 (CM / F & O / CD); BSE: INB / F / E 011288033 (CM / F & O / CD); NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Escritório registrado: 502 / A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai 400059, Índia. Tel: + 91-22-61289888 / Fax: + 91-22-61289898.
商号: インタラクティブブロローー業者者ー株式会社商商商商商ススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススス(03-4588-9700 平日 8: 30-17: 30). 登録所在地: 〒 103-0025 東京都中央区日本橋場町三丁目 2 番 10 号鉄鋼会館 4 階.

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